PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGPMX с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGPMX с SMH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both funds - VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, VGPMX returned 10.80%/yr vs 36.92%/yr for SMH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VGPMX charges 0.36%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 14.15%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 66.10%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 10.80% против 36.92% соответственно.

VGPMX

1 день
-4.16%
1 месяц
-3.28%
С начала года
14.15%
6 месяцев
19.93%
1 год
54.88%
3 года*
28.92%
5 лет*
18.90%
10 лет*
10.80%

SMH

1 день
5.00%
1 месяц
5.58%
С начала года
66.10%
6 месяцев
62.81%
1 год
137.42%
3 года*
60.43%
5 лет*
37.89%
10 лет*
36.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGPMX и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		14.15%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		66.10%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between VGPMX and SMH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2000 г.

0.36

Over the past year, VGPMX and SMH have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VGPMX и SMH

Секторы
VGPMX
SMH

Сырьевые материалы

38.0%

-

Здравоохранение

11.9%

-

Технологии

9.5%
100.0%

Потребительский защитный сектор

9.4%

-

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Финансовые услуги

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Энергетика

4.4%

-

Промышленность

2.6%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

VGPMX
38.0%
SMH

-

Здравоохранение

VGPMX
11.9%
SMH

-

Технологии

VGPMX
9.5%
SMH
100.0%

Потребительский защитный сектор

VGPMX
9.4%
SMH

-

Коммуникационные услуги

VGPMX
6.5%
SMH

-

Финансовые услуги

VGPMX
5.7%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

VGPMX
5.1%
SMH

-

Коммунальные услуги

VGPMX
4.7%
SMH

-

Энергетика

VGPMX
4.4%
SMH

-

Промышленность

VGPMX
2.6%
SMH

-

Недвижимость

VGPMX
2.2%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Capital Cycles Fund

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

VGPMX vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGPMX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGPMXSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
4.27

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
4.33

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.62

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

9.26

-4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.90

34.80

-16.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGPMX vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGPMXSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

4.27

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.08

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.13

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.33

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и SMH

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGPMXSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-84.96%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-14.93%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-35.74%

+21.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-45.30%

+22.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-45.30%

-9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-6.23%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-41.07%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.96%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и SMH

Текущая волатильность для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) составляет 6.90%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGPMXSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

15.45%

-8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

26.71%

-12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

32.42%

-15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

35.32%

-17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

32.75%

-11.84%

Сравнение комиссий VGPMX и SMH

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и SMH

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.42%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

VGPMX and SMH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (15.45%) compared to VGPMX (6.90%). In terms of maximum drawdown, VGPMX dropped -78.85% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGPMX и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор