PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGPMX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGPMX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGPMX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		4.53%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции VGPMX превзошли акции PRPFX по среднегодовой доходности: 12.39% против 10.84% соответственно.

VGPMX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.53%
6 месяцев
17.55%
1 год
57.21%
3 года*
24.25%
5 лет*
19.13%
10 лет*
12.39%

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий VGPMX и PRPFX

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

VGPMX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGPMX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGPMXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

1.86

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

2.31

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.40

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.24

3.07

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.59

11.17

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGPMX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGPMXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.86

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.03

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.80

-0.55

Корреляция

Корреляция между VGPMX и PRPFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и PRPFX

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.73%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и PRPFX

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGPMXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-27.16%

-51.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-8.10%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-15.49%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-20.84%

-33.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-8.10%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.69%

-3.52%

-31.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.22%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и PRPFX

Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGPMXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

3.59%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

11.32%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

13.77%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

11.04%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

10.57%

+11.08%