Сравнение VGMS с VTV
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - VGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. VGMS is actively managed, while VTV is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for VTV.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и VTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 12.30%.
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам VGMS и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
VTV Vanguard Value ETF | 12.30% | 11.68% |
Correlation
The correlation between VGMS and VTV is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. VTV — Ранг доходности на риск
VGMS
VTV
Сравнение VGMS c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.51 | +1.60 |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и VTV
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -59.27% | +56.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -7.87% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и VTV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 10.11% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 13.88% | -10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 16.67% | -13.46% |
Сравнение комиссий VGMS и VTV
VGMS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и VTV
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VTV в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.86% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and VTV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for VGMS.
VGMS has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 1.86% for VTV.
VGMS is categorized as Multisector Bonds, while VTV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.04% for VTV.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор