Сравнение VGMS с PIMIX
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both funds - VGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard, while PIMIX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.62%/yr for PIMIX.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и PIMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 1.00%.
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIMIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.71%
Сравнение доходности по годам VGMS и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 1.00% | 6.82% |
Correlation
The correlation between VGMS and PIMIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
VGMS
PIMIX
Сравнение VGMS c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 1.57 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и PIMIX
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и PIMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -13.39% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.93% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -1.69% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и PIMIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 4.15% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 4.84% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 4.25% | -1.04% |
Сравнение комиссий VGMS и PIMIX
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и PIMIX
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности PIMIX в 5.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.83% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and PIMIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и PIMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор