PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGMS с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGMS с PIMIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, VGMS returned 6.52% vs 7.28% for PIMIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.54%/yr for PIMIX.

Доходность

Сравнение доходности VGMS и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGMS показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 0.72%.

VGMS

1 день
0.17%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIMIX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.91%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.32%
1 год
7.28%
3 года*
7.60%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGMS и PIMIX

2026 (YTD)2025
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF		1.48%5.51%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		0.72%7.12%

Correlation

The correlation between VGMS and PIMIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

0.76

The correlation between VGMS and PIMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VGMS:
VGMS с BINCVGMS с JPIEVGMS с VPLSVGMS с PYLDVGMS с BNDVGMS с VSDMVGMS с VCIT
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Доходность на риск

VGMS vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGMS
Ранг доходности на риск VGMS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGMS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGMS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGMS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGMS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGMS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGMS c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGMSPIMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.83

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.73

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.07

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

6.98

+5.06

VGMS vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGMS на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGMS и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGMS и PIMIX

Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и PIMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGMSPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-13.39%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-3.69%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.21%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-1.69%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.09%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VGMS и PIMIX

Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) составляет 1.06%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что VGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGMSPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.34%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

3.41%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

4.19%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

4.87%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

4.26%

-1.02%

Сравнение комиссий VGMS и PIMIX

VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PIMIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGMS и PIMIX

Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности PIMIX в 5.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.85%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF		5.14%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGMS and PIMIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIMIX has higher volatility (1.34%) compared to VGMS (1.06%). In terms of maximum drawdown, VGMS dropped -2.46% vs PIMIX's -13.39%.

VGMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGMS и PIMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор