Сравнение VGMS с CGMS
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и CGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью 1.54%.
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.54% | 4.85% |
Correlation
The correlation between VGMS and CGMS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. CGMS — Ранг доходности на риск
VGMS
CGMS
Сравнение VGMS c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 1.66 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и CGMS
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и CGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -4.08% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.25% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.67% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и CGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 3.43% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 5.13% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 5.13% | -1.92% |
Сравнение комиссий VGMS и CGMS
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CGMS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и CGMS
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности CGMS в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.09% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VGMS and CGMS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for CGMS.
CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 5.16% for VGMS.
They also come from different issuers: Vanguard and Capital Group. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.39% for CGMS.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и CGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор