Сравнение VGM с VKQ
VGM (Invesco Trust for Investment Grade Municipals) and VKQ (Invesco Municipal Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, VGM returned 2.15%/yr vs 2.33%/yr for VKQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VGM и VKQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGM показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у VKQ с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции VGM уступали акциям VKQ по среднегодовой доходности: 2.15% против 2.33% соответственно.
VGM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 2.15%
VKQ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 2.33%
Сравнение доходности по годам VGM и VKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 1.56% | 11.03% | 8.77% | 2.99% | -24.15% | 10.88% | 7.97% | 17.59% | -7.86% | 9.51% |
VKQ Invesco Municipal Trust | 5.19% | 6.47% | 9.70% | 0.87% | -22.25% | 9.82% | 8.91% | 16.66% | -5.65% | 7.97% |
Correlation
The correlation between VGM and VKQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 1992 г. | 0.48 |
The correlation between VGM and VKQ shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VGM:
$553.71M
VKQ:
$543.95M
VGM:
$0.69
VKQ:
$0.67
VGM:
14.84
VKQ:
14.70
VGM:
0.15
VKQ:
0.13
VGM:
7.81
VKQ:
7.80
VGM:
0.96
VKQ:
0.96
VGM:
$70.86M
VKQ:
$69.70M
VGM:
$52.49M
VKQ:
$51.12M
VGM:
$49.62M
VKQ:
$49.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGM vs. VKQ — Ранг доходности на риск
VGM
VKQ
Сравнение VGM c VKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) и Invesco Municipal Trust (VKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGM | VKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.88 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 10.91 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGM и VKQ
Максимальная просадка VGM за все время составила -49.40%, примерно равная максимальной просадке VKQ в -51.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGM и VKQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGM | VKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.40% | -51.05% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -5.41% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | -16.49% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -37.29% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -37.29% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -6.92% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -10.53% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.43% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGM и VKQ
Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Invesco Municipal Trust (VKQ) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что VGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGM | VKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 2.85% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 6.12% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 8.35% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.56% | 11.64% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 12.78% | -0.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGM и VKQ
Дивидендная доходность VGM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности VKQ в 7.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 7.59% | 7.48% | 6.35% | 4.42% | 5.67% | 4.65% | 4.65% | 4.82% | 5.97% | 5.79% | 6.50% | 6.62% |
VKQ Invesco Municipal Trust | 7.67% | 7.81% | 6.43% | 4.60% | 5.63% | 4.71% | 4.65% | 4.96% | 5.98% | 5.78% | 6.44% | 6.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VGM и VKQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Trust for Investment Grade Municipals и Invesco Municipal Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VGM and VKQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGM has higher volatility (3.85%) compared to VKQ (2.85%). In terms of maximum drawdown, VGM dropped -49.40% vs VKQ's -51.05%.
VKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGM и VKQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор