PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Municipal Trust (VKQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Invesco Municipal Trust (VKQ)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US46131J1034

CUSIP

46131J103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

21 нояб. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$551.14M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.96

Цена/прибыль

10.38

Общая выручка (12 мес.)

$40.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

$35.20M

EBITDA (12 мес.)

$42.20M

Годовой диапазон

$8.51 - $10.28

Процент коротких позиций

0.25%

Коэффициент коротких позиций

0.53

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VKQ с MFM VKQ с VOHIX VKQ с HYMU VKQ с VTES VKQ с IVV VKQ с MUB VKQ с SPHY VKQ с HYD VKQ с BND
Популярные сравнения:
VKQ с MFM VKQ с VOHIX VKQ с HYMU VKQ с VTES VKQ с IVV VKQ с MUB VKQ с SPHY VKQ с HYD VKQ с BND

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Municipal Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.51%
12.93%
VKQ (Invesco Municipal Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Municipal Trust показал доход в 9.58% с начала года и 15.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Municipal Trust составила 3.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

VKQ

С начала года

9.58%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

6.51%

1 год

15.32%

5 лет (среднегодовая)

0.78%

10 лет (среднегодовая)

3.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VKQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.05%1.26%1.66%-3.72%5.05%3.01%1.64%0.93%2.31%-1.04%9.58%
20233.04%-6.43%5.19%-2.67%-2.23%1.03%1.76%-4.76%-7.68%-2.11%13.86%3.75%0.87%
2022-9.10%-2.46%-2.10%-9.06%3.46%-4.85%5.18%-4.77%-9.00%-3.47%13.37%0.31%-22.25%
20211.74%-0.91%3.39%1.17%3.50%0.47%0.89%2.56%-4.54%-1.93%4.84%-1.38%9.83%
20205.75%-2.78%-6.82%-4.13%5.02%1.10%6.04%-0.09%-2.44%0.43%6.19%1.35%8.92%
20196.41%1.22%1.79%-0.32%2.86%1.00%4.33%-0.06%-0.60%-1.76%-0.33%1.30%16.70%
2018-4.19%-0.35%-0.62%0.99%1.50%0.05%0.81%0.30%-2.09%-4.56%2.31%0.29%-5.65%
20173.77%0.25%-0.29%1.37%1.68%0.80%1.17%0.30%-0.55%-3.23%0.07%2.52%7.94%
20162.65%0.37%2.84%2.54%-0.24%5.86%-0.30%-0.66%-0.63%-6.76%-5.10%1.91%1.83%
20155.37%-3.49%1.01%-0.56%-2.23%-1.80%2.24%-1.25%2.91%3.25%0.31%2.06%7.69%
20145.67%0.79%-0.36%2.04%3.24%-0.17%-2.17%4.36%-0.17%0.86%-0.18%1.82%16.62%
20134.35%-3.72%-1.23%1.90%-6.23%-4.42%-8.12%0.06%2.42%0.66%-2.69%2.91%-13.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VKQ среди акций на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности VKQ, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VKQ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKQ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKQ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKQ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Municipal Trust (VKQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKQ, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.622.54
Коэффициент Сортино VKQ, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.473.40
Коэффициент Омега VKQ, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.47
Коэффициент Кальмара VKQ, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.563.66
Коэффициент Мартина VKQ, с текущим значением в 8.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.7716.26
VKQ
^GSPC

Invesco Municipal Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62
2.54
VKQ (Invesco Municipal Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Municipal Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.

5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.60$0.44$0.56$0.63$0.60$0.62$0.67$0.72$0.79$0.82$0.81$0.85

Дивидендный доход

6.13%4.60%5.63%4.71%4.66%4.99%5.98%5.76%6.43%6.39%6.37%7.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Municipal Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.57
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2022$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.56
2021$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.63
2020$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.60
2019$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.62
2018$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.67
2017$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.72
2016$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.79
2015$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.82
2014$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.81
2013$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.85

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.1%
У Invesco Municipal Trust дивидендная доходность составляет 6.13%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%56.9%
У Invesco Municipal Trust коэффициент выплат составляет 56.88%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Invesco Municipal Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.99%
-0.88%
VKQ (Invesco Municipal Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Municipal Trust показал максимальную просадку в 51.05%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco Municipal Trust составляет 16.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.05%25 янв. 2008 г.22716 дек. 2008 г.1814 сент. 2009 г.408
-37.3%2 сент. 2021 г.54025 окт. 2023 г.———
-26.46%4 дек. 2012 г.17716 авг. 2013 г.6005 янв. 2016 г.777
-25.78%26 февр. 2020 г.1618 мар. 2020 г.17423 нояб. 2020 г.190
-24.15%16 дек. 1998 г.25722 дек. 1999 г.5315 февр. 2002 г.788

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Municipal Trust составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74%
3.96%
VKQ (Invesco Municipal Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Invesco Municipal Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Invesco Municipal Trust по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.010.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VKQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VKQ значение P/E равно 10.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VKQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VKQ значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Invesco Municipal Trust.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию