PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Municipal Trust (VKQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS46131J1034
CUSIP46131J103
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management
Дата IPO21 нояб. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$553.36M
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.96
Цена/прибыль10.42
Общая выручка (12 мес.)$21.07M
Валовая прибыль (12 мес.)$18.51M
EBITDA (12 мес.)$19.99M
Годовой диапазон$8.20 - $10.34
Процент коротких позиций0.01%
Коэффициент коротких позиций0.02

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VKQ с MFM, VKQ с VOHIX, VKQ с HYMU, VKQ с VTES, VKQ с IVV, VKQ с MUB, VKQ с SPHY, VKQ с HYD, VKQ с BND

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Municipal Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.77%
14.56%
VKQ (Invesco Municipal Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Municipal Trust показал доход в 10.66% с начала года и 21.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Municipal Trust составила 3.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.66%25.23%
1 месяц-1.16%3.86%
6 месяцев6.77%14.56%
1 год21.03%36.29%
5 лет (среднегодовая)1.01%14.10%
10 лет (среднегодовая)3.20%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VKQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.05%1.26%1.66%-3.72%5.05%3.01%1.64%0.93%2.30%-1.05%10.66%
20233.04%-6.43%5.18%-2.67%-2.22%1.03%1.76%-4.75%-7.69%-2.12%13.86%3.75%0.87%
2022-9.10%-2.46%-2.10%-9.06%3.46%-4.85%5.18%-4.77%-9.00%-3.47%13.37%0.32%-22.24%
20211.74%-0.91%3.38%1.17%3.50%0.47%0.89%2.56%-4.54%-1.92%4.84%-1.38%9.82%
20205.75%-2.78%-6.82%-4.13%5.02%1.10%6.04%-0.09%-2.45%0.43%6.19%1.35%8.91%
20196.40%1.21%1.78%-0.32%2.86%1.00%4.32%-0.06%-0.60%-1.76%-0.33%1.29%16.66%
2018-4.18%-0.35%-0.62%1.00%1.50%0.06%0.82%0.30%-2.10%-4.57%2.31%0.29%-5.65%
20173.77%0.25%-0.29%1.37%1.68%0.80%1.17%0.30%-0.55%-3.23%0.07%2.52%7.97%
20162.65%0.37%2.84%2.54%-0.24%5.86%-0.30%-0.66%-0.63%-6.76%-5.10%1.92%1.84%
20155.37%-3.49%1.01%-0.56%-2.24%-1.80%2.24%-1.25%2.91%3.25%0.31%2.05%7.69%
20145.68%0.79%-0.35%2.05%3.24%-0.17%-2.17%4.36%-0.17%0.86%-0.18%1.82%16.63%
20134.35%-3.72%-1.23%1.90%-6.23%-4.42%-8.12%0.07%2.43%0.67%-2.69%2.91%-13.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VKQ среди акций на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VKQ, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VKQ, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKQ, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKQ, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKQ, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKQ, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Municipal Trust (VKQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VKQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKQ, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VKQ, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VKQ, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VKQ, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VKQ, с текущим значением в 13.05, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.19

Коэффициент Шарпа

Invesco Municipal Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
2.94
VKQ (Invesco Municipal Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Municipal Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.


5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.58$0.44$0.56$0.63$0.60$0.62$0.67$0.72$0.79$0.82$0.81$0.85

Дивидендный доход

5.75%4.60%5.63%4.71%4.66%4.99%5.98%5.76%6.43%6.39%6.37%7.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Municipal Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.00$0.51
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2022$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.56
2021$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.63
2020$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.60
2019$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.62
2018$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.67
2017$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.72
2016$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.79
2015$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.82
2014$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.81
2013$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.85

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.8%
У Invesco Municipal Trust дивидендная доходность составляет 5.75%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%51.0%
У Invesco Municipal Trust коэффициент выплат составляет 50.96%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Invesco Municipal Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.17%
0
VKQ (Invesco Municipal Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Municipal Trust показал максимальную просадку в 51.05%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco Municipal Trust составляет 16.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.05%25 янв. 2008 г.22716 дек. 2008 г.1814 сент. 2009 г.408
-37.28%2 сент. 2021 г.54025 окт. 2023 г.
-26.45%4 дек. 2012 г.17716 авг. 2013 г.6005 янв. 2016 г.777
-25.78%26 февр. 2020 г.1618 мар. 2020 г.17423 нояб. 2020 г.190
-24.15%14 дек. 1998 г.25922 дек. 1999 г.5315 февр. 2002 г.790

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Municipal Trust составляет 2.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27%
3.93%
VKQ (Invesco Municipal Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Invesco Municipal Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Invesco Municipal Trust по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.010.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VKQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VKQ значение P/E равно 10.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VKQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VKQ значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Invesco Municipal Trust.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию