PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKQ с VOHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKQ с VOHIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Trust (VKQ) и Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX).

VOHIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 июн. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VKQ и VOHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Trust (VKQ) и Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKQ и VOHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VKQ
Invesco Municipal Trust		1.41%6.47%9.70%0.87%-22.25%9.82%8.91%16.66%-5.65%7.97%
VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund		-0.26%5.07%2.76%7.03%-11.01%1.72%7.04%8.34%0.96%6.33%

Доходность по периодам

С начала года, VKQ показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у VOHIX с доходностью -0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VKQ имеют среднегодовую доходность 2.44%, а акции VOHIX немного впереди с 2.56%.

VKQ

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.30%
С начала года
1.41%
6 месяцев
2.98%
1 год
7.25%
3 года*
5.98%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
2.44%

VOHIX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.45%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Municipal Trust

Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund

Часто сравнивают с VKQ:
VKQ с MFMVKQ с VTESVKQ с HYMUVKQ с BNDVKQ с HYDVKQ с MUBVKQ с SPHY
Часто сравнивают с VOHIX:
VOHIX с VWIUXVOHIX с VTEBVOHIX с ELFTXVOHIX с ETOHXVOHIX с VBIAXVOHIX с FLMIVOHIX с NXP

Доходность на риск

VKQ vs. VOHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKQ
Ранг доходности на риск VKQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VOHIX
Ранг доходности на риск VOHIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOHIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOHIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOHIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOHIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOHIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKQ c VOHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Trust (VKQ) и Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKQVOHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.81

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.12

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.91

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

2.87

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKQ vs. VOHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKQ на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOHIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKQ и VOHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKQVOHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.22

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.56

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.26

-1.02

Корреляция

Корреляция между VKQ и VOHIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKQ и VOHIX

Дивидендная доходность VKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности VOHIX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKQ
Invesco Municipal Trust		7.85%7.81%6.43%4.60%5.63%4.71%4.65%4.96%5.98%5.78%6.44%6.39%
VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund		3.62%4.43%3.92%3.05%2.73%2.78%3.39%3.93%3.51%3.70%3.75%3.84%

Просадки

Сравнение просадок VKQ и VOHIX

Максимальная просадка VKQ за все время составила -51.05%, что больше максимальной просадки VOHIX в -16.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKQ и VOHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKQVOHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.05%

-16.81%

-34.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-5.42%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.29%

-16.81%

-20.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-16.81%

-20.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

-2.36%

-7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-1.89%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.71%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VKQ и VOHIX

Invesco Municipal Trust (VKQ) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что VKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKQVOHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

1.27%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

1.92%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

5.52%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

4.70%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

4.61%

+8.14%