PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VKQ с VOHIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VKQ и VOHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Trust (VKQ) и Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.28%
3.73%
VKQ
VOHIX

Доходность по периодам

С начала года, VKQ показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у VOHIX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции VKQ превзошли акции VOHIX по среднегодовой доходности: 3.25% против 2.39% соответственно.


VKQ

С начала года

10.03%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

6.39%

1 год

16.30%

5 лет (среднегодовая)

0.93%

10 лет (среднегодовая)

3.25%

VOHIX

С начала года

2.64%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

3.38%

1 год

8.64%

5 лет (среднегодовая)

1.03%

10 лет (среднегодовая)

2.39%

Основные характеристики


VKQVOHIX
Коэф-т Шарпа1.762.16
Коэф-т Сортино2.683.22
Коэф-т Омега1.341.49
Коэф-т Кальмара0.600.82
Коэф-т Мартина9.608.58
Индекс Язвы1.77%1.04%
Дневная вол-ть9.63%4.13%
Макс. просадка-51.05%-17.45%
Текущая просадка-16.65%-3.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VKQ и VOHIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VKQ c VOHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Trust (VKQ) и Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKQ, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.762.16
Коэффициент Сортино VKQ, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.683.22
Коэффициент Омега VKQ, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.49
Коэффициент Кальмара VKQ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.600.82
Коэффициент Мартина VKQ, с текущим значением в 9.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.608.58
VKQ
VOHIX

Показатель коэффициента Шарпа VKQ на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOHIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKQ и VOHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
2.16
VKQ
VOHIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKQ и VOHIX

Дивидендная доходность VKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности VOHIX в 3.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VKQ
Invesco Municipal Trust
6.10%4.60%5.63%4.71%4.66%4.99%5.98%5.76%6.43%6.39%6.37%7.35%
VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund
3.27%3.06%2.74%2.42%2.66%3.00%3.28%3.19%3.30%3.38%3.51%3.85%

Просадки

Сравнение просадок VKQ и VOHIX

Максимальная просадка VKQ за все время составила -51.05%, что больше максимальной просадки VOHIX в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKQ и VOHIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.65%
-3.18%
VKQ
VOHIX

Волатильность

Сравнение волатильности VKQ и VOHIX

Invesco Municipal Trust (VKQ) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что VKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78%
2.03%
VKQ
VOHIX