PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VKQ с VOHIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VKQVOHIX
Дох-ть с нач. г.11.54%2.21%
Дох-ть за 1 год22.98%10.04%
Дох-ть за 3 года-4.08%-0.96%
Дох-ть за 5 лет1.17%1.07%
Дох-ть за 10 лет3.31%2.35%
Коэф-т Шарпа2.222.40
Коэф-т Сортино3.423.63
Коэф-т Омега1.441.55
Коэф-т Кальмара0.700.82
Коэф-т Мартина12.8510.02
Индекс Язвы1.71%1.01%
Дневная вол-ть9.91%4.22%
Макс. просадка-51.05%-17.45%
Текущая просадка-15.50%-3.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VKQ и VOHIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VKQ и VOHIX

С начала года, VKQ показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у VOHIX с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции VKQ превзошли акции VOHIX по среднегодовой доходности: 3.31% против 2.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.29%
2.67%
VKQ
VOHIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VKQ c VOHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Trust (VKQ) и Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VKQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKQ, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VKQ, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VKQ, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VKQ, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VKQ, с текущим значением в 12.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.85
VOHIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOHIX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOHIX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOHIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOHIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOHIX, с текущим значением в 10.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.02

Сравнение коэффициента Шарпа VKQ и VOHIX

Показатель коэффициента Шарпа VKQ на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOHIX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKQ и VOHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
2.40
VKQ
VOHIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKQ и VOHIX

Дивидендная доходность VKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности VOHIX в 3.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VKQ
Invesco Municipal Trust
5.70%4.60%5.63%4.71%4.66%4.99%5.98%5.76%6.43%6.39%6.37%7.35%
VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund
3.29%3.06%2.74%2.42%2.66%3.00%3.28%3.19%3.30%3.38%3.51%3.85%

Просадки

Сравнение просадок VKQ и VOHIX

Максимальная просадка VKQ за все время составила -51.05%, что больше максимальной просадки VOHIX в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKQ и VOHIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.50%
-3.59%
VKQ
VOHIX

Волатильность

Сравнение волатильности VKQ и VOHIX

Invesco Municipal Trust (VKQ) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что VKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42%
2.04%
VKQ
VOHIX