PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKQ с HYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKQ с HYD

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

VKQ (Invesco Municipal Trust) is a stock, while HYD (VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF) is Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Over the past 10 years, VKQ returned 2.31%/yr vs 1.94%/yr for HYD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VKQ и HYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Trust (VKQ) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKQ показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции VKQ превзошли акции HYD по среднегодовой доходности: 2.31% против 1.94% соответственно.

VKQ

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
6 месяцев
7.89%
С начала года
8.45%
1 год
17.99%
3 года*
9.16%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
2.31%

HYD

1 день
0.19%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
3.07%
С начала года
3.15%
1 год
7.43%
3 года*
4.71%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKQ и HYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VKQ
Invesco Municipal Trust		8.45%6.47%9.70%0.87%-22.25%9.82%8.91%16.66%-5.65%7.97%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		3.15%2.83%4.94%6.52%-15.97%5.05%0.17%9.34%2.19%9.78%

Correlation

The correlation between VKQ and HYD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2009 г.

0.33

The correlation between VKQ and HYD shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Municipal Trust

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF

Часто сравнивают с VKQ:
VKQ с VOHIXVKQ с VTESVKQ с MFMVKQ с BNDVKQ с SPHYVKQ с MUBVKQ с IVV
Часто сравнивают с HYD:
HYD с HYMBHYD с VTEBHYD с MUBHYD с VWALXHYD с HYGHYD с VWEAXHYD с HIMU

Доходность на риск

VKQ vs. HYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKQ
Ранг доходности на риск VKQ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKQ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKQ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKQ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKQ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HYD
Ранг доходности на риск HYD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKQ c HYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Trust (VKQ) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VKQHYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.87

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.75

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.35

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

8.07

+4.57

VKQ vs. HYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKQ на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYD равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKQ и HYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VKQ и HYD

Максимальная просадка VKQ за все время составила -51.05%, что больше максимальной просадки HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKQ и HYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKQHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.05%

-35.61%

-15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-3.21%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-7.23%

-9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.29%

-20.72%

-16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-35.61%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-1.05%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-4.31%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.93%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VKQ и HYD

Invesco Municipal Trust (VKQ) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что VKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKQHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.05%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

3.12%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

4.02%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

6.47%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

12.61%

+0.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKQ и HYD

Дивидендная доходность VKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности HYD в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		4.28%4.29%4.29%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%4.43%4.29%4.58%4.82%
VKQ
Invesco Municipal Trust		7.48%7.81%6.43%4.60%5.63%4.71%4.65%4.96%5.98%5.78%6.44%6.39%

Часто задаваемые вопросы

VKQ and HYD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKQ has higher volatility (2.28%) compared to HYD (1.05%). In terms of maximum drawdown, VKQ dropped -51.05% vs HYD's -35.61%.

VKQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKQ и HYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор