PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VKQ с HYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VKQ и HYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Trust (VKQ) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.28%
3.88%
VKQ
HYD

Доходность по периодам

С начала года, VKQ показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции VKQ уступали акциям HYD по среднегодовой доходности: 3.25% против 3.70% соответственно.


VKQ

С начала года

10.03%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

6.39%

1 год

16.30%

5 лет (среднегодовая)

0.93%

10 лет (среднегодовая)

3.25%

HYD

С начала года

5.16%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

3.58%

1 год

9.87%

5 лет (среднегодовая)

-0.10%

10 лет (среднегодовая)

3.70%

Основные характеристики


VKQHYD
Коэф-т Шарпа1.761.91
Коэф-т Сортино2.682.76
Коэф-т Омега1.341.38
Коэф-т Кальмара0.600.67
Коэф-т Мартина9.6011.87
Индекс Язвы1.77%0.85%
Дневная вол-ть9.63%5.25%
Макс. просадка-51.05%-35.60%
Текущая просадка-16.65%-6.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VKQ и HYD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VKQ c HYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Trust (VKQ) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKQ, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.761.91
Коэффициент Сортино VKQ, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.682.76
Коэффициент Омега VKQ, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.38
Коэффициент Кальмара VKQ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.600.67
Коэффициент Мартина VKQ, с текущим значением в 9.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.6011.87
VKQ
HYD

Показатель коэффициента Шарпа VKQ на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYD равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKQ и HYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
1.91
VKQ
HYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKQ и HYD

Дивидендная доходность VKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности HYD в 4.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VKQ
Invesco Municipal Trust
6.10%4.60%5.63%4.71%4.66%4.99%5.98%5.76%6.43%6.39%6.37%7.35%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.23%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.83%4.98%6.34%

Просадки

Сравнение просадок VKQ и HYD

Максимальная просадка VKQ за все время составила -51.05%, что больше максимальной просадки HYD в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKQ и HYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.65%
-6.52%
VKQ
HYD

Волатильность

Сравнение волатильности VKQ и HYD

Invesco Municipal Trust (VKQ) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что VKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78%
2.15%
VKQ
HYD