Сравнение VGM с GBAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGM или GBAB.
Основные характеристики
| VGM | GBAB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.35% | 6.45% |
| Дох-ть за 1 год | 19.26% | 13.07% |
| Дох-ть за 3 года | -4.41% | -4.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.88% | 0.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.08% | 4.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 0.98 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 10.94 | 2.84 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 4.59% |
| Дневная вол-ть | 9.85% | 13.32% |
| Макс. просадка | -49.37% | -35.81% |
| Текущая просадка | -15.59% | -17.33% |
Фундаментальные показатели
| VGM | GBAB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $551.54M | $394.10M |
| EPS | $0.98 | $0.93 |
| Цена/прибыль | 10.38 | 17.09 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $41.44M | $12.50M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $35.88M | $9.16M |
| EBITDA (12 мес.) | $42.06M | $49.50M |
Корреляция
Корреляция между VGM и GBAB составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VGM и GBAB
С начала года, VGM показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у GBAB с доходностью 6.45%. За последние 10 лет акции VGM уступали акциям GBAB по среднегодовой доходности: 3.08% против 4.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGM c GBAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGM и GBAB
Дивидендная доходность VGM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности GBAB в 9.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 5.97% | 4.40% | 5.66% | 4.66% | 4.66% | 4.86% | 5.99% | 5.83% | 6.52% | 6.62% | 6.64% | 7.68% |
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | 9.46% | 9.34% | 9.24% | 6.37% | 5.93% | 6.39% | 6.89% | 6.65% | 7.51% | 7.77% | 7.47% | 8.31% |
Просадки
Сравнение просадок VGM и GBAB
Максимальная просадка VGM за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки GBAB в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGM и GBAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGM и GBAB
Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) имеют волатильность 3.33% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VGM и GBAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Trust for Investment Grade Municipals и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности