PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGM с GBAB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VGM с GBAB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB).

Доходность

Сравнение доходности VGM и GBAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGM и GBAB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGM
Invesco Trust for Investment Grade Municipals		-0.88%11.03%8.77%2.99%-24.15%10.88%7.97%17.59%-7.86%9.51%
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		-0.30%8.38%2.86%8.57%-25.10%-0.92%14.69%15.16%3.50%13.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VGM:

$547.20M

GBAB:

$394.81M

EPS

VGM:

$0.41

GBAB:

$2.69

Коэффициент P/E

VGM:

24.66

GBAB:

5.39

Коэффициент PEG

VGM:

0.12

GBAB:

0.48

Коэффициент P/S

VGM:

7.74

GBAB:

10.02

Коэффициент P/B

VGM:

1.01

GBAB:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

VGM:

$70.66M

GBAB:

$39.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

VGM:

$37.16M

GBAB:

$20.27M

EBITDA (12 мес.)

VGM:

$10.31M

GBAB:

$108.83M

Доходность по периодам

С начала года, VGM показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у GBAB с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции VGM уступали акциям GBAB по среднегодовой доходности: 2.34% против 3.13% соответственно.

VGM

1 день
2.23%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
2.50%
1 год
8.61%
3 года*
7.20%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
2.34%

GBAB

1 день
0.07%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-2.72%
1 год
3.13%
3 года*
4.26%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Trust for Investment Grade Municipals

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

Часто сравнивают с VGM:
VGM с VOOVGM с IIMVGM с VIGVGM с VGTVGM с ONEQVGM с VCRB
Часто сравнивают с GBAB:
GBAB с BABGBAB с TEAFGBAB с FKUTXGBAB с SGOVGBAB с MOGBAB с SPYIGBAB с BOXX

Доходность на риск

VGM vs. GBAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGM
Ранг доходности на риск VGM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GBAB
Ранг доходности на риск GBAB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGM c GBAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGMGBABDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.24

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.41

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.06

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.35

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

1.18

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGM vs. GBAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGM на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа GBAB равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGM и GBAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGMGBABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.24

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.07

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.40

-0.11

Корреляция

Корреляция между VGM и GBAB составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGM и GBAB

Дивидендная доходность VGM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности GBAB в 10.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGM
Invesco Trust for Investment Grade Municipals		7.68%7.48%6.35%4.42%5.67%4.65%4.65%4.82%5.97%5.79%6.50%6.62%
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		10.40%10.11%9.93%9.32%9.22%6.36%5.92%6.37%6.88%6.64%7.51%7.78%

Просадки

Сравнение просадок VGM и GBAB

Максимальная просадка VGM за все время составила -49.40%, что больше максимальной просадки GBAB в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGM и GBAB.

Загрузка...

Показатели просадок

VGMGBABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.40%

-35.81%

-13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-8.80%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-35.81%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-35.81%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-13.69%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-8.22%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.60%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VGM и GBAB

Текущая волатильность для Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) составляет 5.53%, в то время как у Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что VGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGMGBABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.11%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

8.37%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

12.91%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

14.56%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.32%

15.07%

-2.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VGM и GBAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Trust for Investment Grade Municipals и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
14.91M
11.12M
(VGM) Общая выручка
(GBAB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию