Сравнение VKQ с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Trust (VKQ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VKQ или BND.
Основные характеристики
| VKQ | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.54% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 22.98% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | -4.08% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.17% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.31% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 12.85 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 9.91% | 5.85% |
| Макс. просадка | -51.05% | -18.84% |
| Текущая просадка | -15.50% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между VKQ и BND составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VKQ и BND
С начала года, VKQ показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции VKQ превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.31% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VKQ c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Trust (VKQ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKQ и BND
Дивидендная доходность VKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKQ Invesco Municipal Trust | 5.70% | 4.60% | 5.63% | 4.71% | 4.66% | 4.99% | 5.98% | 5.76% | 6.43% | 6.39% | 6.37% | 7.35% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VKQ и BND
Максимальная просадка VKQ за все время составила -51.05%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKQ и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VKQ и BND
Invesco Municipal Trust (VKQ) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.