PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VKQ с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VKQ и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Trust (VKQ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66%
3.15%
VKQ
BND

Доходность по периодам

С начала года, VKQ показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции VKQ превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.21% против 1.38% соответственно.


VKQ

С начала года

9.58%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

6.51%

1 год

15.32%

5 лет (среднегодовая)

0.78%

10 лет (среднегодовая)

3.21%

BND

С начала года

1.70%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

3.15%

1 год

6.10%

5 лет (среднегодовая)

-0.32%

10 лет (среднегодовая)

1.38%

Основные характеристики


VKQBND
Коэф-т Шарпа1.621.08
Коэф-т Сортино2.471.58
Коэф-т Омега1.311.19
Коэф-т Кальмара0.560.42
Коэф-т Мартина8.773.46
Индекс Язвы1.79%1.76%
Дневная вол-ть9.69%5.65%
Макс. просадка-51.05%-18.84%
Текущая просадка-16.99%-9.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между VKQ и BND составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VKQ c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Trust (VKQ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKQ, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.581.08
Коэффициент Сортино VKQ, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.421.58
Коэффициент Омега VKQ, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.19
Коэффициент Кальмара VKQ, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.550.42
Коэффициент Мартина VKQ, с текущим значением в 8.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.483.46
VKQ
BND

Показатель коэффициента Шарпа VKQ на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKQ и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
1.08
VKQ
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKQ и BND

Дивидендная доходность VKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности BND в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VKQ
Invesco Municipal Trust
6.13%4.60%5.63%4.71%4.66%4.99%5.98%5.76%6.43%6.39%6.37%7.35%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VKQ и BND

Максимальная просадка VKQ за все время составила -51.05%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKQ и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.99%
-9.07%
VKQ
BND

Волатильность

Сравнение волатильности VKQ и BND

Invesco Municipal Trust (VKQ) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что VKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73%
1.50%
VKQ
BND