PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKQ с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKQ с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Trust (VKQ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VKQ и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Trust (VKQ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKQ и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VKQ
Invesco Municipal Trust		1.52%6.47%9.70%0.87%-22.25%9.82%8.91%16.66%-5.65%7.97%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, VKQ показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VKQ превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.42% против 1.68% соответственно.

VKQ

1 день
0.95%
1 месяц
-2.98%
С начала года
1.52%
6 месяцев
3.19%
1 год
6.59%
3 года*
5.66%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
2.42%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Municipal Trust

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с VKQ:
VKQ с VOHIXVKQ с MFMVKQ с VTESVKQ с HYMUVKQ с HYDVKQ с MUBVKQ с SPHY
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Доходность на риск

VKQ vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKQ
Ранг доходности на риск VKQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKQ c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Trust (VKQ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKQBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.93

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.32

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.75

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

4.78

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKQ vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKQ на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKQ и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKQBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.04

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.30

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.59

-0.34

Корреляция

Корреляция между VKQ и BND составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKQ и BND

Дивидендная доходность VKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKQ
Invesco Municipal Trust		7.84%7.81%6.43%4.60%5.63%4.71%4.65%4.96%5.98%5.78%6.44%6.39%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VKQ и BND

Максимальная просадка VKQ за все время составила -51.05%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKQ и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

VKQBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.05%

-18.58%

-32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-2.44%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.29%

-17.91%

-19.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-18.58%

-18.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-2.54%

-7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-3.07%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

0.90%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VKQ и BND

Invesco Municipal Trust (VKQ) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKQBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

1.63%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

2.52%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

4.30%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

6.00%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

5.52%

+7.23%