PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKQ с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKQ с VTES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Trust (VKQ) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VKQ и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Trust (VKQ) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKQ и VTES

2026 (YTD)202520242023
VKQ
Invesco Municipal Trust		1.52%6.47%9.70%5.06%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.18%4.19%1.85%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, VKQ показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.18%.

VKQ

1 день
0.95%
1 месяц
-2.98%
С начала года
1.52%
6 месяцев
3.19%
1 год
6.59%
3 года*
5.66%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
2.42%

VTES

1 день
0.16%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.45%
3 года*
2.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Municipal Trust

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с VKQ:
VKQ с VOHIXVKQ с MFMVKQ с HYMUVKQ с BNDVKQ с HYDVKQ с MUBVKQ с SPHY
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB

Доходность на риск

VKQ vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKQ
Ранг доходности на риск VKQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKQ c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Trust (VKQ) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKQVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.91

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.43

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.49

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.28

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

7.30

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKQ vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKQ на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VTES равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKQ и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKQVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.91

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.79

-1.54

Корреляция

Корреляция между VKQ и VTES составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKQ и VTES

Дивидендная доходность VKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности VTES в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKQ
Invesco Municipal Trust		7.84%7.81%6.43%4.60%5.63%4.71%4.65%4.96%5.98%5.78%6.44%6.39%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.76%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VKQ и VTES

Максимальная просадка VKQ за все время составила -51.05%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKQ и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

VKQVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.05%

-2.42%

-48.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-1.59%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-1.09%

-9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-0.48%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

0.49%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VKQ и VTES

Invesco Municipal Trust (VKQ) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что VKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKQVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

0.68%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

0.97%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

1.82%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

1.75%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

1.75%

+11.00%