PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VKQ с VTES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VKQVTES
Дох-ть с нач. г.10.66%1.46%
Дох-ть за 1 год21.03%4.13%
Коэф-т Шарпа2.242.73
Коэф-т Сортино3.464.18
Коэф-т Омега1.441.61
Коэф-т Кальмара0.713.51
Коэф-т Мартина13.0511.26
Индекс Язвы1.71%0.37%
Дневная вол-ть9.94%1.52%
Макс. просадка-51.05%-2.42%
Текущая просадка-16.17%-0.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VKQ и VTES составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VKQ и VTES

С начала года, VKQ показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 1.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.77%
1.73%
VKQ
VTES

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VKQ c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Trust (VKQ) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VKQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKQ, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VKQ, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VKQ, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VKQ, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VKQ, с текущим значением в 13.05, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.05
VTES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTES, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTES, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTES, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTES, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTES, с текущим значением в 11.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.26

Сравнение коэффициента Шарпа VKQ и VTES

Показатель коэффициента Шарпа VKQ на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTES равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKQ и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
2.73
VKQ
VTES

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKQ и VTES

Дивидендная доходность VKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности VTES в 2.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VKQ
Invesco Municipal Trust
5.75%4.60%5.63%4.71%4.66%4.99%5.98%5.76%6.43%6.39%6.37%7.35%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VKQ и VTES

Максимальная просадка VKQ за все время составила -51.05%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKQ и VTES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.84%
-0.64%
VKQ
VTES

Волатильность

Сравнение волатильности VKQ и VTES

Invesco Municipal Trust (VKQ) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что VKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27%
0.68%
VKQ
VTES