PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VKQ с VTES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VKQ и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Trust (VKQ) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.28%
2.53%
VKQ
VTES

Доходность по периодам

С начала года, VKQ показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 1.92%.


VKQ

С начала года

10.03%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

6.39%

1 год

16.30%

5 лет (среднегодовая)

0.93%

10 лет (среднегодовая)

3.25%

VTES

С начала года

1.92%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

2.46%

1 год

3.89%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VKQVTES
Коэф-т Шарпа1.762.62
Коэф-т Сортино2.683.97
Коэф-т Омега1.341.59
Коэф-т Кальмара0.603.81
Коэф-т Мартина9.6010.54
Индекс Язвы1.77%0.37%
Дневная вол-ть9.63%1.51%
Макс. просадка-51.05%-2.42%
Текущая просадка-16.65%-0.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VKQ и VTES составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VKQ c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Trust (VKQ) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKQ, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.762.62
Коэффициент Сортино VKQ, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.683.97
Коэффициент Омега VKQ, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.59
Коэффициент Кальмара VKQ, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.663.81
Коэффициент Мартина VKQ, с текущим значением в 9.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.6010.54
VKQ
VTES

Показатель коэффициента Шарпа VKQ на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа VTES равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKQ и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
2.62
VKQ
VTES

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKQ и VTES

Дивидендная доходность VKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности VTES в 2.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VKQ
Invesco Municipal Trust
6.10%4.60%5.63%4.71%4.66%4.99%5.98%5.76%6.43%6.39%6.37%7.35%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
2.98%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VKQ и VTES

Максимальная просадка VKQ за все время составила -51.05%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKQ и VTES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.40%
-0.20%
VKQ
VTES

Волатильность

Сравнение волатильности VKQ и VTES

Invesco Municipal Trust (VKQ) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78%
0.75%
VKQ
VTES