Сравнение VGM с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VGM и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGM и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals | -0.88% | 11.03% | 8.77% | 2.99% | -24.15% | 10.88% | 7.97% | 17.59% | -7.86% | 9.51% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VGM показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции VGM уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 2.34% против 21.51% соответственно.
VGM
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 2.34%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGM vs. VGT — Ранг доходности на риск
VGM
VGT
Сравнение VGM c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGM | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.10 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.67 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.88 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 5.77 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.10 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.59 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.88 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VGM и VGT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGM и VGT
Дивидендная доходность VGM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 7.68% | 7.48% | 6.35% | 4.42% | 5.67% | 4.65% | 4.65% | 4.82% | 5.97% | 5.79% | 6.50% | 6.62% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VGM и VGT
Максимальная просадка VGM за все время составила -49.40%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGM и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.40% | -54.63% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -16.40% | +7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -35.07% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -35.07% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -11.66% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -8.00% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 5.35% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGM и VGT
Текущая волатильность для Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) составляет 5.53%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 8.03% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 16.35% | -9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 27.27% | -16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 25.06% | -13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 24.48% | -12.16% |