PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VKQ с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VKQMUB
Дох-ть с нач. г.11.54%1.61%
Дох-ть за 1 год22.98%7.20%
Дох-ть за 3 года-4.08%-0.14%
Дох-ть за 5 лет1.17%1.29%
Дох-ть за 10 лет3.31%2.19%
Коэф-т Шарпа2.221.68
Коэф-т Сортино3.422.46
Коэф-т Омега1.441.33
Коэф-т Кальмара0.700.86
Коэф-т Мартина12.857.31
Индекс Язвы1.71%0.92%
Дневная вол-ть9.91%4.01%
Макс. просадка-51.05%-13.68%
Текущая просадка-15.50%-1.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VKQ и MUB составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VKQ и MUB

С начала года, VKQ показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции VKQ превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 3.31% против 2.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.29%
2.14%
VKQ
MUB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VKQ c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Trust (VKQ) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VKQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKQ, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VKQ, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VKQ, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VKQ, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VKQ, с текущим значением в 12.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.85
MUB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUB, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MUB, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MUB, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MUB, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MUB, с текущим значением в 7.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.31

Сравнение коэффициента Шарпа VKQ и MUB

Показатель коэффициента Шарпа VKQ на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKQ и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
1.68
VKQ
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKQ и MUB

Дивидендная доходность VKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности MUB в 2.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VKQ
Invesco Municipal Trust
5.70%4.60%5.63%4.71%4.66%4.99%5.98%5.76%6.43%6.39%6.37%7.35%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.95%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

Сравнение просадок VKQ и MUB

Максимальная просадка VKQ за все время составила -51.05%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKQ и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.50%
-1.17%
VKQ
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности VKQ и MUB

Invesco Municipal Trust (VKQ) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что VKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42%
1.96%
VKQ
MUB