PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKQ с MUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKQ с MUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Trust (VKQ) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).

MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VKQ и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Trust (VKQ) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKQ и MUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VKQ
Invesco Municipal Trust		1.52%6.47%9.70%0.87%-22.25%9.82%8.91%16.66%-5.65%7.97%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.04%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%

Доходность по периодам

С начала года, VKQ показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции VKQ превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 2.42% против 2.00% соответственно.

VKQ

1 день
0.95%
1 месяц
-2.98%
С начала года
1.52%
6 месяцев
3.19%
1 год
6.59%
3 года*
5.66%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
2.42%

MUB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.03%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Municipal Trust

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с VKQ:
VKQ с VOHIXVKQ с MFMVKQ с VTESVKQ с HYMUVKQ с BNDVKQ с HYDVKQ с SPHY
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с HYD

Доходность на риск

VKQ vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKQ
Ранг доходности на риск VKQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKQ c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Trust (VKQ) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKQMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.98

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.27

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

4.22

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKQ vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKQ на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа MUB равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKQ и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKQMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.98

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.22

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.41

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.58

-0.33

Корреляция

Корреляция между VKQ и MUB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKQ и MUB

Дивидендная доходность VKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности MUB в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKQ
Invesco Municipal Trust		7.84%7.81%6.43%4.60%5.63%4.71%4.65%4.96%5.98%5.78%6.44%6.39%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.19%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Просадки

Сравнение просадок VKQ и MUB

Максимальная просадка VKQ за все время составила -51.05%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKQ и MUB.

Загрузка...

Показатели просадок

VKQMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.05%

-13.68%

-37.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-3.30%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.29%

-11.88%

-25.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-13.68%

-23.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-1.87%

-8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-2.24%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.04%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VKQ и MUB

Invesco Municipal Trust (VKQ) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что VKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKQMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

1.56%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

2.07%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

4.15%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

4.04%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

4.91%

+7.84%