PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VKQ с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VKQ и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Trust (VKQ) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.28%
2.82%
VKQ
MUB

Доходность по периодам

С начала года, VKQ показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции VKQ превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 3.25% против 2.20% соответственно.


VKQ

С начала года

10.03%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

6.39%

1 год

16.30%

5 лет (среднегодовая)

0.93%

10 лет (среднегодовая)

3.25%

MUB

С начала года

1.74%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

2.59%

1 год

5.36%

5 лет (среднегодовая)

1.19%

10 лет (среднегодовая)

2.20%

Основные характеристики


VKQMUB
Коэф-т Шарпа1.761.48
Коэф-т Сортино2.682.12
Коэф-т Омега1.341.28
Коэф-т Кальмара0.600.94
Коэф-т Мартина9.606.11
Индекс Язвы1.77%0.94%
Дневная вол-ть9.63%3.88%
Макс. просадка-51.05%-13.68%
Текущая просадка-16.65%-1.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VKQ и MUB составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VKQ c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Trust (VKQ) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKQ, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.761.48
Коэффициент Сортино VKQ, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.682.12
Коэффициент Омега VKQ, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.28
Коэффициент Кальмара VKQ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.600.94
Коэффициент Мартина VKQ, с текущим значением в 9.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.606.11
VKQ
MUB

Показатель коэффициента Шарпа VKQ на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKQ и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
1.48
VKQ
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKQ и MUB

Дивидендная доходность VKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности MUB в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VKQ
Invesco Municipal Trust
6.10%4.60%5.63%4.71%4.66%4.99%5.98%5.76%6.43%6.39%6.37%7.35%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.94%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

Сравнение просадок VKQ и MUB

Максимальная просадка VKQ за все время составила -51.05%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKQ и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.65%
-1.04%
VKQ
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности VKQ и MUB

Invesco Municipal Trust (VKQ) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что VKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78%
1.92%
VKQ
MUB