PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGM с VCRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGM с VCRB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGM (Invesco Trust for Investment Grade Municipals) is a stock, while VCRB (Vanguard Core Bond ETF) is Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard. Over the past year, VGM returned 15.92% vs 4.85% for VCRB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VGM и VCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGM показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у VCRB с доходностью 0.70%.

VGM

1 день
0.59%
1 месяц
-0.64%
С начала года
1.56%
6 месяцев
2.69%
1 год
15.92%
3 года*
8.78%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
2.15%

VCRB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGM и VCRB

2026 (YTD)202520242023
VGM
Invesco Trust for Investment Grade Municipals		1.56%11.03%8.77%2.85%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		0.70%7.56%2.21%0.95%

Correlation

The correlation between VGM and VCRB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.47

The correlation between VGM and VCRB shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Trust for Investment Grade Municipals

Vanguard Core Bond ETF

Часто сравнивают с VGM:
VGM с VOOVGM с IIMVGM с GBABVGM с VIGVGM с VGTVGM с ONEQVGM с MHF
Часто сравнивают с VCRB:
VCRB с BNDVCRB с VPLSVCRB с VCOBXVCRB с CGCBVCRB с HYBLVCRB с BONDVCRB с TOTR

Доходность на риск

VGM vs. VCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGM
Ранг доходности на риск VGM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VCRB
Ранг доходности на риск VCRB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGM c VCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGMVCRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.34

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.00

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.85

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

5.35

+3.10

VGM vs. VCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGM на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCRB равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGM и VCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGM и VCRB

Максимальная просадка VGM за все время составила -49.40%, что больше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGM и VCRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGMVCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.40%

-4.59%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-2.63%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-1.16%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-1.16%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

0.91%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VGM и VCRB

Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Vanguard Core Bond ETF (VCRB) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что VGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGMVCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

1.20%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

2.66%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

3.65%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.56%

4.73%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

4.73%

+7.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGM и VCRB

Дивидендная доходность VGM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности VCRB в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.59%4.55%4.22%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGM
Invesco Trust for Investment Grade Municipals		7.59%7.48%6.35%4.42%5.67%4.65%4.65%4.82%5.97%5.79%6.50%6.62%

Часто задаваемые вопросы

VGM and VCRB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGM has higher volatility (3.85%) compared to VCRB (1.20%). In terms of maximum drawdown, VGM dropped -49.40% vs VCRB's -4.59%.

VGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGM и VCRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор