PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGM с VCRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGM с VCRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB).

VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VGM и VCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGM и VCRB

2026 (YTD)202520242023
VGM
Invesco Trust for Investment Grade Municipals		-0.88%11.03%8.77%0.20%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		0.07%7.56%2.21%0.65%

Доходность по периодам

С начала года, VGM показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у VCRB с доходностью 0.07%.

VGM

1 день
2.23%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
2.50%
1 год
8.61%
3 года*
7.20%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
2.34%

VCRB

1 день
0.06%
1 месяц
-1.38%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Trust for Investment Grade Municipals

Vanguard Core Bond ETF

Часто сравнивают с VGM:
VGM с VOOVGM с IIMVGM с GBABVGM с VIGVGM с VGTVGM с ONEQ
Часто сравнивают с VCRB:
VCRB с BNDVCRB с VPLSVCRB с VCOBXVCRB с CGCBVCRB с HYBLVCRB с UITBVCRB с TOTR

Доходность на риск

VGM vs. VCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGM
Ранг доходности на риск VGM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VCRB
Ранг доходности на риск VCRB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGM c VCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGMVCRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.02

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.44

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.66

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

4.83

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGM vs. VCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGM на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCRB равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGM и VCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGMVCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.02

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.95

-0.66

Корреляция

Корреляция между VGM и VCRB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGM и VCRB

Дивидендная доходность VGM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности VCRB в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGM
Invesco Trust for Investment Grade Municipals		7.68%7.48%6.35%4.42%5.67%4.65%4.65%4.82%5.97%5.79%6.50%6.62%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.59%4.55%4.22%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGM и VCRB

Максимальная просадка VGM за все время составила -49.40%, что больше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGM и VCRB.

Загрузка...

Показатели просадок

VGMVCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.40%

-4.59%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-2.77%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-1.79%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-1.14%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

0.95%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VGM и VCRB

Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Vanguard Core Bond ETF (VCRB) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что VGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGMVCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

1.66%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

2.49%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

4.34%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

4.82%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.32%

4.82%

+7.50%