PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VKQ с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VKQ и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Trust (VKQ) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66%
6.29%
VKQ
SPHY

Доходность по периодам

С начала года, VKQ показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции VKQ уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 3.21% против 4.60% соответственно.


VKQ

С начала года

9.58%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

6.51%

1 год

15.32%

5 лет (среднегодовая)

0.78%

10 лет (среднегодовая)

3.21%

SPHY

С начала года

8.54%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

6.62%

1 год

13.05%

5 лет (среднегодовая)

4.91%

10 лет (среднегодовая)

4.60%

Основные характеристики


VKQSPHY
Коэф-т Шарпа1.623.03
Коэф-т Сортино2.474.77
Коэф-т Омега1.311.61
Коэф-т Кальмара0.563.91
Коэф-т Мартина8.7723.83
Индекс Язвы1.79%0.56%
Дневная вол-ть9.69%4.40%
Макс. просадка-51.05%-21.97%
Текущая просадка-16.99%-0.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между VKQ и SPHY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VKQ c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Trust (VKQ) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKQ, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.623.03
Коэффициент Сортино VKQ, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.474.77
Коэффициент Омега VKQ, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.61
Коэффициент Кальмара VKQ, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.563.91
Коэффициент Мартина VKQ, с текущим значением в 8.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.7723.83
VKQ
SPHY

Показатель коэффициента Шарпа VKQ на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKQ и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62
3.03
VKQ
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKQ и SPHY

Дивидендная доходность VKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности SPHY в 7.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VKQ
Invesco Municipal Trust
6.13%4.60%5.63%4.71%4.66%4.99%5.98%5.76%6.43%6.39%6.37%7.35%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.77%7.30%6.46%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.28%4.29%3.98%4.40%

Просадки

Сравнение просадок VKQ и SPHY

Максимальная просадка VKQ за все время составила -51.05%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKQ и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.99%
-0.42%
VKQ
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности VKQ и SPHY

Invesco Municipal Trust (VKQ) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что VKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74%
0.96%
VKQ
SPHY