PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VKQ с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VKQSPHY
Дох-ть с нач. г.10.66%8.68%
Дох-ть за 1 год21.03%14.55%
Дох-ть за 3 года-4.14%3.21%
Дох-ть за 5 лет1.01%4.83%
Дох-ть за 10 лет3.20%4.55%
Коэф-т Шарпа2.243.18
Коэф-т Сортино3.465.06
Коэф-т Омега1.441.65
Коэф-т Кальмара0.712.86
Коэф-т Мартина13.0526.12
Индекс Язвы1.71%0.56%
Дневная вол-ть9.94%4.56%
Макс. просадка-51.05%-21.97%
Текущая просадка-16.17%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между VKQ и SPHY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VKQ и SPHY

С начала года, VKQ показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции VKQ уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 3.20% против 4.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.78%
6.53%
VKQ
SPHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VKQ c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Trust (VKQ) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VKQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKQ, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VKQ, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VKQ, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VKQ, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VKQ, с текущим значением в 13.05, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.05
SPHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPHY, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPHY, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPHY, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPHY, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPHY, с текущим значением в 26.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0026.12

Сравнение коэффициента Шарпа VKQ и SPHY

Показатель коэффициента Шарпа VKQ на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKQ и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
3.18
VKQ
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKQ и SPHY

Дивидендная доходность VKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности SPHY в 7.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VKQ
Invesco Municipal Trust
5.75%4.60%5.63%4.71%4.66%4.99%5.98%5.76%6.43%6.39%6.37%7.35%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.77%7.30%6.46%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.28%4.29%3.98%4.40%

Просадки

Сравнение просадок VKQ и SPHY

Максимальная просадка VKQ за все время составила -51.05%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKQ и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.17%
0
VKQ
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности VKQ и SPHY

Invesco Municipal Trust (VKQ) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что VKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27%
1.02%
VKQ
SPHY