Сравнение VKQ с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Trust (VKQ) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VKQ и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VKQ и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKQ Invesco Municipal Trust | 1.52% | 6.47% | 9.70% | 0.87% | -22.25% | 9.82% | 8.91% | 16.66% | -5.65% | 7.97% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VKQ показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции VKQ уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 2.42% против 5.32% соответственно.
VKQ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 2.42%
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKQ vs. SPHY — Ранг доходности на риск
VKQ
SPHY
Сравнение VKQ c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Trust (VKQ) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VKQ | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.31 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.94 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.81 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 9.48 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VKQ | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.31 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.61 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.67 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.63 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между VKQ и SPHY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKQ и SPHY
Дивидендная доходность VKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKQ Invesco Municipal Trust | 7.84% | 7.81% | 6.43% | 4.60% | 5.63% | 4.71% | 4.65% | 4.96% | 5.98% | 5.78% | 6.44% | 6.39% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок VKQ и SPHY
Максимальная просадка VKQ за все время составила -51.05%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKQ и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VKQ | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.05% | -21.97% | -29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -4.07% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.29% | -15.29% | -22.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.29% | -21.97% | -15.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.17% | -1.06% | -9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -2.32% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 0.78% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKQ и SPHY
Invesco Municipal Trust (VKQ) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что VKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VKQ | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 2.23% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 2.88% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.17% | 5.50% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 7.16% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 7.97% | +4.78% |