PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VKQ с MFM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


VKQMFM
Дох-ть с нач. г.11.54%11.93%
Дох-ть за 1 год22.98%24.80%
Дох-ть за 3 года-4.08%-4.00%
Дох-ть за 5 лет1.17%-0.26%
Дох-ть за 10 лет3.31%3.31%
Коэф-т Шарпа2.221.91
Коэф-т Сортино3.422.90
Коэф-т Омега1.441.36
Коэф-т Кальмара0.700.74
Коэф-т Мартина12.8511.87
Индекс Язвы1.71%1.91%
Дневная вол-ть9.91%11.85%
Макс. просадка-51.05%-54.24%
Текущая просадка-15.50%-13.13%

Фундаментальные показатели


VKQMFM
Рыночная капитализация$558.89M$229.41M
EPS$0.96$0.17
Цена/прибыль10.5232.76
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$40.67M$8.53M
Валовая прибыль (12 мес.)$35.20M$7.32M
EBITDA (12 мес.)$42.20M$24.16M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VKQ и MFM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VKQ и MFM

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VKQ показывает доходность 11.54%, а MFM немного выше – 11.93%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VKQ – 3.31% и акции MFM – 3.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.29%
8.38%
VKQ
MFM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VKQ c MFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Trust (VKQ) и MFS Municipal Income Trust (MFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VKQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKQ, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VKQ, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VKQ, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VKQ, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VKQ, с текущим значением в 12.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.85
MFM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFM, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MFM, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MFM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MFM, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MFM, с текущим значением в 11.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.87

Сравнение коэффициента Шарпа VKQ и MFM

Показатель коэффициента Шарпа VKQ на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFM равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKQ и MFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
1.91
VKQ
MFM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKQ и MFM

Дивидендная доходность VKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности MFM в 4.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VKQ
Invesco Municipal Trust
5.70%4.60%5.63%4.71%4.66%4.99%5.98%5.76%6.43%6.39%6.37%7.35%
MFM
MFS Municipal Income Trust
4.43%4.20%4.92%4.37%4.72%4.71%5.98%5.65%5.75%5.78%6.04%7.07%

Просадки

Сравнение просадок VKQ и MFM

Максимальная просадка VKQ за все время составила -51.05%, что меньше максимальной просадки MFM в -54.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKQ и MFM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.50%
-13.13%
VKQ
MFM

Волатильность

Сравнение волатильности VKQ и MFM

Текущая волатильность для Invesco Municipal Trust (VKQ) составляет 2.42%, в то время как у MFS Municipal Income Trust (MFM) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что VKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42%
3.52%
VKQ
MFM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VKQ и MFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Municipal Trust и MFS Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию