PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VKQ с MFM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности VKQ и MFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Trust (VKQ) и MFS Municipal Income Trust (MFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.28%
8.67%
VKQ
MFM

Доходность по периодам

С начала года, VKQ показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у MFM с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции VKQ уступали акциям MFM по среднегодовой доходности: 3.25% против 3.53% соответственно.


VKQ

С начала года

10.03%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

6.39%

1 год

16.30%

5 лет (среднегодовая)

0.93%

10 лет (среднегодовая)

3.25%

MFM

С начала года

11.88%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

7.85%

1 год

18.45%

5 лет (среднегодовая)

-0.39%

10 лет (среднегодовая)

3.53%

Фундаментальные показатели


VKQMFM
Рыночная капитализация$555.02M$228.18M
EPS$0.96$0.17
Цена/прибыль10.4532.59
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$40.67M$8.53M
Валовая прибыль (12 мес.)$35.20M$7.32M
EBITDA (12 мес.)$42.20M$24.16M

Основные характеристики


VKQMFM
Коэф-т Шарпа1.761.61
Коэф-т Сортино2.682.44
Коэф-т Омега1.341.30
Коэф-т Кальмара0.600.69
Коэф-т Мартина9.609.24
Индекс Язвы1.77%1.97%
Дневная вол-ть9.63%11.31%
Макс. просадка-51.05%-54.24%
Текущая просадка-16.65%-12.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VKQ и MFM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VKQ c MFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Trust (VKQ) и MFS Municipal Income Trust (MFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKQ, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.761.61
Коэффициент Сортино VKQ, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.682.44
Коэффициент Омега VKQ, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.30
Коэффициент Кальмара VKQ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.600.69
Коэффициент Мартина VKQ, с текущим значением в 9.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.609.24
VKQ
MFM

Показатель коэффициента Шарпа VKQ на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFM равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKQ и MFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
1.61
VKQ
MFM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKQ и MFM

Дивидендная доходность VKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности MFM в 4.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VKQ
Invesco Municipal Trust
6.10%4.60%5.63%4.71%4.66%4.99%5.98%5.76%6.43%6.39%6.37%7.35%
MFM
MFS Municipal Income Trust
4.53%4.20%4.92%4.37%4.72%4.71%5.98%5.65%5.75%5.78%6.04%7.07%

Просадки

Сравнение просадок VKQ и MFM

Максимальная просадка VKQ за все время составила -51.05%, что меньше максимальной просадки MFM в -54.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKQ и MFM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.65%
-12.99%
VKQ
MFM

Волатильность

Сравнение волатильности VKQ и MFM

Текущая волатильность для Invesco Municipal Trust (VKQ) составляет 2.78%, в то время как у MFS Municipal Income Trust (MFM) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что VKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78%
3.26%
VKQ
MFM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VKQ и MFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Municipal Trust и MFS Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию