Сравнение VGM с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VGM и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGM и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals | -0.88% | 11.03% | 8.77% | 2.99% | -24.15% | 10.88% | 7.97% | 17.59% | -7.86% | 9.51% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VGM показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции VGM уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 2.34% против 12.29% соответственно.
VGM
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 2.34%
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGM vs. VIG — Ранг доходности на риск
VGM
VIG
Сравнение VGM c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGM | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.87 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 5.31 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGM | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.87 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.69 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.77 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.57 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VGM и VIG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGM и VIG
Дивидендная доходность VGM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 7.68% | 7.48% | 6.35% | 4.42% | 5.67% | 4.65% | 4.65% | 4.82% | 5.97% | 5.79% | 6.50% | 6.62% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок VGM и VIG
Максимальная просадка VGM за все время составила -49.40%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGM и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGM | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.40% | -46.81% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -10.83% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -20.39% | -16.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -31.72% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -5.73% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -5.55% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.45% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGM и VIG
Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGM | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.05% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 7.82% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 15.28% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 14.26% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 16.04% | -3.72% |