Сравнение VGM с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VGM и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGM и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals | -2.35% | 11.03% | 8.77% | 2.99% | -24.15% | 10.88% | 7.97% | 17.59% | -7.86% | 9.51% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.33% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VGM показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции VGM уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 2.14% против 12.36% соответственно.
VGM
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 2.14%
VIG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGM vs. VIG — Ранг доходности на риск
VGM
VIG
Сравнение VGM c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGM | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.84 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.24 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 5.41 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGM | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.69 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.77 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.57 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VGM и VIG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGM и VIG
Дивидендная доходность VGM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 7.80% | 7.48% | 6.35% | 4.42% | 5.67% | 4.65% | 4.65% | 4.82% | 5.97% | 5.79% | 6.50% | 6.62% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок VGM и VIG
Максимальная просадка VGM за все время составила -49.40%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGM и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGM | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.40% | -46.81% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -7.91% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -20.39% | -16.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -31.72% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -5.58% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -5.55% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.47% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGM и VIG
Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGM | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.05% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 7.81% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.61% | 15.28% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 14.25% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.33% | 16.04% | -3.71% |