Сравнение VGM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VGM и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals | -0.88% | 11.03% | 8.77% | 2.99% | -24.15% | 10.88% | 7.97% | 17.59% | -7.86% | 9.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VGM показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VGM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.34% против 14.14% соответственно.
VGM
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 2.34%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGM vs. VOO — Ранг доходности на риск
VGM
VOO
Сравнение VGM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.01 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.53 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.55 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 7.31 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.01 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.71 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.79 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.83 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между VGM и VOO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGM и VOO
Дивидендная доходность VGM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 7.68% | 7.48% | 6.35% | 4.42% | 5.67% | 4.65% | 4.65% | 4.82% | 5.97% | 5.79% | 6.50% | 6.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VGM и VOO
Максимальная просадка VGM за все время составила -49.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGM и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.40% | -33.99% | -15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -11.98% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -24.52% | -12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -33.99% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -5.55% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -3.72% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.55% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGM и VOO
Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.53% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.34% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 9.47% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 18.11% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 16.82% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 17.99% | -5.67% |