Сравнение VGM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGM или VOO.
Основные характеристики
| VGM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.35% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 19.26% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | -4.41% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.88% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.08% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 10.94 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 9.85% | 12.12% |
| Макс. просадка | -49.37% | -33.99% |
| Текущая просадка | -15.59% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между VGM и VOO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VGM и VOO
С начала года, VGM показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции VGM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.08% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGM и VOO
Дивидендная доходность VGM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 5.97% | 4.40% | 5.66% | 4.66% | 4.66% | 4.86% | 5.99% | 5.83% | 6.52% | 6.62% | 6.64% | 7.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VGM и VOO
Максимальная просадка VGM за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGM и VOO
Текущая волатильность для Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что VGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.