Сравнение VGM с VOO
VGM (Invesco Trust for Investment Grade Municipals) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VGM returned 2.15%/yr vs 15.50%/yr for VOO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VGM и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGM показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции VGM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.15% против 15.50% соответственно.
VGM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 2.15%
VOO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам VGM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 1.56% | 11.03% | 8.77% | 2.99% | -24.15% | 10.88% | 7.97% | 17.59% | -7.86% | 9.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between VGM and VOO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.12 |
The correlation between VGM and VOO shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGM vs. VOO — Ранг доходности на риск
VGM
VOO
Сравнение VGM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.75 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 12.42 | -3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGM и VOO
Максимальная просадка VGM за все время составила -49.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGM и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.40% | -33.99% | -15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -8.90% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | -18.69% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -24.52% | -12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -33.99% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -2.34% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -3.68% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.97% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGM и VOO
Текущая волатильность для Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) составляет 3.85%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что VGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.34% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 9.58% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 12.27% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.56% | 16.88% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 18.03% | -5.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGM и VOO
Дивидендная доходность VGM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 7.59% | 7.48% | 6.35% | 4.42% | 5.67% | 4.65% | 4.65% | 4.82% | 5.97% | 5.79% | 6.50% | 6.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VGM and VOO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.34%) compared to VGM (3.85%). In terms of maximum drawdown, VGM dropped -49.40% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGM и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор