Сравнение VGM с ONEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).
ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGM или ONEQ.
Основные характеристики
| VGM | ONEQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.35% | 27.76% |
| Дох-ть за 1 год | 19.26% | 36.18% |
| Дох-ть за 3 года | -4.41% | 7.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.88% | 18.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.08% | 16.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 2.74 |
| Коэф-т Мартина | 10.94 | 10.42 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 3.48% |
| Дневная вол-ть | 9.85% | 17.16% |
| Макс. просадка | -49.37% | -55.09% |
| Текущая просадка | -15.59% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между VGM и ONEQ составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VGM и ONEQ
С начала года, VGM показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 27.76%. За последние 10 лет акции VGM уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 3.08% против 16.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGM c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGM и ONEQ
Дивидендная доходность VGM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности ONEQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 5.97% | 4.40% | 5.66% | 4.66% | 4.66% | 4.86% | 5.99% | 5.83% | 6.52% | 6.62% | 6.64% | 7.68% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.61% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 1.64% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% | 1.19% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок VGM и ONEQ
Максимальная просадка VGM за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGM и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGM и ONEQ
Текущая волатильность для Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что VGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.