Сравнение VGLT с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VGLT и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGLT и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: -0.87% против 11.22% соответственно.
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLT и VYM
VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGLT vs. VYM — Ранг доходности на риск
VGLT
VYM
Сравнение VGLT c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLT | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.19 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.70 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.56 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 6.86 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLT | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.19 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.79 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.69 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.49 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VGLT и VYM составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и VYM
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VGLT и VYM
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGLT | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -56.98% | +10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -11.32% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -15.84% | -25.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -35.21% | -10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.66% | -4.91% | -31.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -7.25% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.57% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и VYM
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 3.45% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGLT | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.60% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 7.96% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 15.14% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 13.97% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 16.33% | -2.49% |