Сравнение VGLT с VUSTX
VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) and VUSTX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares) are both Government Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VGLT returned -1.63%/yr vs -1.72%/yr for VUSTX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. VGLT charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for VUSTX.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и VUSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у VUSTX с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции VGLT превзошли акции VUSTX по среднегодовой доходности: -1.63% против -1.72% соответственно.
VGLT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.56%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.65%
- 10 лет*
- -1.63%
- Всё время*
- 2.34%
VUSTX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.69%
- 6 месяцев
- -2.12%
- С начала года
- -2.62%
- 1 год
- -1.36%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- -7.07%
- 10 лет*
- -1.72%
- Всё время*
- 4.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $107.06M | $103.64M | $108.85M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VGLT и VUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.98% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -2.62% | 5.55% | -6.41% | 3.33% | -29.58% | -4.93% | 18.20% | 14.14% | -1.89% | 8.60% |
Correlation
The correlation between VGLT and VUSTX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.98 |
The correlation between VGLT and VUSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGLT vs. VUSTX — Ранг доходности на риск
VGLT
VUSTX
Сравнение VGLT c VUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGLT | VUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.15 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.33 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGLT и VUSTX
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, примерно равная максимальной просадке VUSTX в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и VUSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGLT | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -46.37% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -7.46% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.38% | -13.58% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -41.45% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -46.37% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.83% | -38.09% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -9.46% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.33% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и VUSTX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 2.32%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGLT | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 2.49% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 6.46% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 8.47% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 14.50% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 13.69% | +0.05% |
Сравнение комиссий VGLT и VUSTX
VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VUSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и VUSTX
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности VUSTX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.74% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.22% | 4.29% | 4.03% | 3.33% | 2.93% | 4.21% | 10.38% | 2.82% | 2.82% | 2.64% | 5.27% | 5.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VGLT and VUSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VUSTX has higher volatility (2.49%) compared to VGLT (2.32%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs VUSTX's -46.37%.
VGLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGLT и VUSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор