PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLT с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGLT с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGLT и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGLT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGLT и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.14%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, VGLT показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -0.87% против 21.51% соответственно.

VGLT

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-0.40%
3 года*
-1.59%
5 лет*
-4.89%
10 лет*
-0.87%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с VCLTVGLT с BNDVGLT с BLVVGLT с SPTL
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий VGLT и VGT

VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VGLT vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLTVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.10

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.67

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.88

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

5.77

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLT vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLTVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.10

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.59

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.88

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.61

-0.42

Корреляция

Корреляция между VGLT и VGT составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLT и VGT

Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.54%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VGLT и VGT

Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

VGLTVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.18%

-54.63%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-16.40%

+7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-35.07%

-5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-35.07%

-11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.66%

-11.66%

-25.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-8.00%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

5.35%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLT и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGLTVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

8.03%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

16.35%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

27.27%

-16.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

25.06%

-10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

24.48%

-10.64%