Сравнение VGLT с IBTE
VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - VGLT tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. VGLT charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VGLT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- -1.06%
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGLT и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.77% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGLT vs. IBTE — Ранг доходности на риск
VGLT
IBTE
Сравнение VGLT c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLT | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLT | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VGLT и IBTE
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGLT | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | 0.00% | -46.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.68% | 0.00% | -36.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.06% | 0.00% | -15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGLT | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 0.00% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 0.00% | +14.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.81% | 0.00% | +13.81% |
Сравнение комиссий VGLT и IBTE
VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и IBTE
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.60% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTE.
VGLT has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.00% for IBTE.
VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VGLT and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для VGLT и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор