Сравнение VGLT с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
VGLT и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGLT и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLT и GBIL
VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGLT vs. GBIL — Ранг доходности на риск
VGLT
GBIL
Сравнение VGLT c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLT | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 16.02 | -16.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 81.70 | -81.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 24.00 | -23.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 200.44 | -200.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 1,299.94 | -1,299.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLT | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 16.02 | -16.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 5.55 | -5.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 4.79 | -4.60 |
Корреляция
Корреляция между VGLT и GBIL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и GBIL
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGLT и GBIL
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGLT | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -0.76% | -45.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -0.02% | -8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -0.76% | -40.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.66% | 0.00% | -36.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -0.04% | -14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 0.00% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и GBIL
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что VGLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGLT | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 0.08% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 0.15% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 0.25% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 0.58% | +14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 0.47% | +13.37% |