PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLSX с VSSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGLSX с VSSVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX).

VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VSSVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VGLSX и VSSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGLSX и VSSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		-2.11%16.06%12.15%15.50%-16.78%8.59%3.91%9.79%-9.49%13.58%
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		-1.92%-12.52%6.53%18.97%-13.61%29.58%1.79%28.53%-20.39%11.27%

Доходность по периодам

С начала года, VGLSX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у VSSVX с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции VGLSX уступали акциям VSSVX по среднегодовой доходности: 5.35% против 5.74% соответственно.

VGLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
1.96%
1 год
17.43%
3 года*
11.99%
5 лет*
5.47%
10 лет*
5.35%

VSSVX

1 день
-0.10%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
-0.65%
1 год
1.50%
3 года*
1.85%
5 лет*
0.30%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Strategy Fund

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с VOOVGLSX с POSKXVGLSX с VCBCXVGLSX с VCULXVGLSX с VGREXVGLSX с VVSGXVGLSX с VCIEX
Часто сравнивают с VSSVX:
VSSVX с AVUVVSSVX с VCIEXVSSVX с VCNIXVSSVX с VCSTXVSSVX с BSCMXVSSVX с HWSIXVSSVX с PVCMX

Сравнение комиссий VGLSX и VSSVX

VGLSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VSSVX в 0.87%.

VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund

Доходность на риск

VGLSX vs. VSSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VSSVX
Ранг доходности на риск VSSVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSSVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSSVX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSSVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSSVX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSSVX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLSX c VSSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLSXVSSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.08

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

0.28

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.03

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.01

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

-0.04

+8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLSX vs. VSSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLSX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VSSVX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLSX и VSSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLSXVSSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.08

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.01

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.27

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.15

+0.06

Корреляция

Корреляция между VGLSX и VSSVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLSX и VSSVX

Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности VSSVX в 10.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		3.31%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		10.25%0.00%4.41%13.57%7.01%2.83%9.91%13.88%1.57%7.00%

Просадки

Сравнение просадок VGLSX и VSSVX

Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что меньше максимальной просадки VSSVX в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и VSSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGLSXVSSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.78%

-68.85%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-13.77%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-32.14%

+9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-44.25%

+18.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-21.23%

+14.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-15.85%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

5.08%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLSX и VSSVX

Текущая волатильность для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) составляет 3.38%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGLSXVSSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

5.66%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

12.19%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

21.77%

-11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

20.25%

-10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

21.69%

-10.77%