Сравнение VGLSX с VSSVX
VGLSX (VALIC Company I Global Strategy Fund) and VSSVX (VALIC Company I Small Cap Special Values Fund) are both mutual funds - VGLSX is a Global Allocation fund managed by VALIC, while VSSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VGLSX returned 6.53%/yr vs 6.57%/yr for VSSVX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGLSX charges 0.79%/yr vs 0.87%/yr for VSSVX.
Доходность
Сравнение доходности VGLSX и VSSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGLSX показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у VSSVX с доходностью 10.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGLSX имеют среднегодовую доходность 6.53%, а акции VSSVX немного впереди с 6.57%.
VGLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 6.53%
VSSVX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам VGLSX и VSSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 10.41% | 16.06% | 12.15% | 15.50% | -16.78% | 8.59% | 3.91% | 9.79% | -9.49% | 13.58% |
VSSVX VALIC Company I Small Cap Special Values Fund | 10.95% | -12.52% | 6.53% | 18.97% | -13.61% | 29.58% | 1.79% | 28.53% | -20.39% | 11.27% |
Correlation
The correlation between VGLSX and VSSVX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2005 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between VGLSX and VSSVX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGLSX vs. VSSVX — Ранг доходности на риск
VGLSX
VSSVX
Сравнение VGLSX c VSSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLSX | VSSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.20 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 1.43 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.97 | 4.24 | +11.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLSX | VSSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 1.09 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.08 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.30 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VGLSX и VSSVX
Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что меньше максимальной просадки VSSVX в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и VSSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGLSX | VSSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.78% | -68.85% | +24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -13.52% | +6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.42% | -32.14% | +17.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -32.14% | +9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -44.25% | +18.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.90% | +10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -15.83% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 4.55% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLSX и VSSVX
Текущая волатильность для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) составляет 2.68%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGLSX | VSSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 5.25% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 12.10% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 17.73% | -9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 20.29% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 21.75% | -10.83% |
Сравнение комиссий VGLSX и VSSVX
VGLSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VSSVX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLSX и VSSVX
Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VSSVX в 9.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% |
VSSVX VALIC Company I Small Cap Special Values Fund | 9.06% | 0.00% | 4.41% | 13.57% | 7.01% | 2.83% | 9.91% | 13.88% | 1.57% | 7.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGLSX and VSSVX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSSVX has higher volatility (5.25%) compared to VGLSX (2.68%). In terms of maximum drawdown, VGLSX dropped -44.78% vs VSSVX's -68.85%.
VGLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGLSX и VSSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор