PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLSX с VMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGLSX с VMIDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX).

VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности VGLSX и VMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGLSX и VMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		-2.11%16.06%12.15%15.50%-16.78%8.59%3.91%9.79%-9.49%13.58%
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		-0.56%-7.10%13.57%15.73%-13.10%24.39%13.83%25.59%-17.06%15.94%

Доходность по периодам

С начала года, VGLSX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у VMIDX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции VGLSX уступали акциям VMIDX по среднегодовой доходности: 5.35% против 7.64% соответственно.

VGLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
1.96%
1 год
17.43%
3 года*
11.99%
5 лет*
5.47%
10 лет*
5.35%

VMIDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.00%
1 год
13.41%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.95%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Strategy Fund

VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с VOOVGLSX с POSKXVGLSX с VCBCXVGLSX с VCULXVGLSX с VGREXVGLSX с VVSGXVGLSX с VCIEX
Часто сравнивают с VMIDX:
VMIDX с IUIT.LVMIDX с VCULXVMIDX с VCIEXVMIDX с QCGDXVMIDX с BIGTXVMIDX с VCNIXVMIDX с AVEMX

Сравнение комиссий VGLSX и VMIDX

VGLSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VMIDX в 0.34%.

VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

VGLSX vs. VMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VMIDX
Ранг доходности на риск VMIDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLSX c VMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLSXVMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.66

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.08

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.76

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

3.29

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLSX vs. VMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLSX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VMIDX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLSX и VMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLSXVMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.66

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.14

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.35

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.16

+0.05

Корреляция

Корреляция между VGLSX и VMIDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLSX и VMIDX

Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности VMIDX в 14.32%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		3.31%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		14.32%0.00%5.05%13.91%10.75%3.62%8.68%11.05%1.31%9.01%

Просадки

Сравнение просадок VGLSX и VMIDX

Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что меньше максимальной просадки VMIDX в -67.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и VMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGLSXVMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.78%

-67.05%

+22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-14.18%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-34.16%

+11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-41.76%

+16.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-14.83%

+7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-17.03%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.27%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLSX и VMIDX

Текущая волатильность для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) составляет 3.38%, в то время как у VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGLSXVMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

5.37%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

11.36%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

20.83%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

21.04%

-10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

21.78%

-10.86%