PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLSX с VLSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGLSX с VLSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX).

VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VLSMX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VGLSX и VLSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGLSX и VLSMX

2026 (YTD)20252024202320222021
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		-0.71%16.06%12.15%15.50%-16.78%1.17%
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		-3.41%11.90%10.83%13.95%-14.66%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, VGLSX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у VLSMX с доходностью -3.41%.

VGLSX

1 день
1.43%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
3.06%
1 год
18.63%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.62%
10 лет*
5.50%

VLSMX

1 день
0.21%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-1.39%
1 год
10.23%
3 года*
9.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Strategy Fund

VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с VOOVGLSX с POSKXVGLSX с VCBCXVGLSX с VCULXVGLSX с VGREXVGLSX с VCIEXVGLSX с VCNIX
Часто сравнивают с VLSMX:
VLSMX с VWINXVLSMX с VCGAXVLSMX с VSTIXVLSMX с AVEFXVLSMX с CONWXVLSMX с FRGAXVLSMX с IOEZX

Сравнение комиссий VGLSX и VLSMX

VGLSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VLSMX в 0.12%.

VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

Доходность на риск

VGLSX vs. VLSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VLSMX
Ранг доходности на риск VLSMX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLSMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLSMX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLSMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLSMX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLSMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLSX c VLSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLSXVLSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.10

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.60

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.28

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

5.70

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLSX vs. VLSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLSX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа VLSMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLSX и VLSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLSXVLSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.10

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.41

-0.19

Корреляция

Корреляция между VGLSX и VLSMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLSX и VLSMX

Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности VLSMX в 6.63%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		3.27%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		6.63%0.00%2.12%11.91%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGLSX и VLSMX

Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что больше максимальной просадки VLSMX в -20.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и VLSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGLSXVLSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.78%

-20.09%

-24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-7.33%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-6.10%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-5.36%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.65%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLSX и VLSMX

VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGLSXVLSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.24%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

5.32%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

9.56%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

9.91%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

9.91%

+1.01%