PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLSX с VCGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGLSX с VCGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX).

VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VGLSX и VCGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGLSX и VCGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		-2.11%16.06%12.15%15.50%-16.78%8.59%3.91%9.79%-9.49%13.58%
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		1.83%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%41.29%

Доходность по периодам

С начала года, VGLSX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у VCGEX с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции VGLSX уступали акциям VCGEX по среднегодовой доходности: 5.35% против 7.40% соответственно.

VGLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
1.96%
1 год
17.43%
3 года*
11.99%
5 лет*
5.47%
10 лет*
5.35%

VCGEX

1 день
-0.13%
1 месяц
-11.66%
С начала года
1.83%
6 месяцев
6.08%
1 год
28.94%
3 года*
14.82%
5 лет*
2.58%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Strategy Fund

VALIC Company I Emerging Economies Fund

Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с VOOVGLSX с POSKXVGLSX с VCULXVGLSX с VCBCXVGLSX с VGREXVGLSX с VVSGXVGLSX с VCNIX
Часто сравнивают с VCGEX:
VCGEX с VOOVCGEX с DEMIXVCGEX с FPADXVCGEX с VMSGXVCGEX с BADEXVCGEX с BEMIXVCGEX с CEMFX

Сравнение комиссий VGLSX и VCGEX

VGLSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VCGEX в 0.93%.

VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund

Доходность на риск

VGLSX vs. VCGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLSX c VCGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLSXVCGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.67

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.16

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.93

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

7.45

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLSX vs. VCGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLSX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCGEX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLSX и VCGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLSXVCGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.16

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.06

+0.15

Корреляция

Корреляция между VGLSX и VCGEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLSX и VCGEX

Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности VCGEX в 2.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		3.31%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		2.19%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%

Просадки

Сравнение просадок VGLSX и VCGEX

Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что меньше максимальной просадки VCGEX в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и VCGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGLSXVCGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.78%

-70.06%

+25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-12.80%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-38.94%

+15.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-39.81%

+14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-12.80%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-36.74%

+24.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.56%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLSX и VCGEX

Текущая волатильность для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) составляет 3.38%, в то время как у VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGLSXVCGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

7.26%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

11.83%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

17.06%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

16.15%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

17.63%

-6.71%