PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VCGEX с VCULX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCGEX и VCULX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGEX и VCULX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund
1.83%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%41.29%
VCULX
VALIC Company I Growth Fund
-12.67%10.84%32.74%46.14%-35.17%20.88%42.64%31.75%-6.16%30.29%

Доходность по периодам

С начала года, VCGEX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у VCULX с доходностью -12.67%. За последние 10 лет акции VCGEX уступали акциям VCULX по среднегодовой доходности: 7.40% против 13.50% соответственно.


VCGEX

1 день
-0.13%
1 месяц
-11.66%
С начала года
1.83%
6 месяцев
6.08%
1 год
28.94%
3 года*
14.82%
5 лет*
2.58%
10 лет*
7.40%

VCULX

1 день
-0.73%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-12.67%
6 месяцев
-13.08%
1 год
11.79%
3 года*
17.48%
5 лет*
8.11%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VALIC Company I Emerging Economies Fund

VALIC Company I Growth Fund

Сравнение комиссий VCGEX и VCULX

VCGEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VCULX в 0.61%.


Доходность на риск

VCGEX vs. VCULX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина

VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGEX c VCULX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCGEXVCULXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.53

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.94

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.33

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

1.15

+6.30

VCGEX vs. VCULX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGEX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа VCULX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGEX и VCULX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VCGEXVCULXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.53

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.35

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.37

-0.31

Корреляция

Корреляция между VCGEX и VCULX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGEX и VCULX

Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VCULX в 13.48%


TTM202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund
2.19%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%
VCULX
VALIC Company I Growth Fund
13.48%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%

Просадки

Сравнение просадок VCGEX и VCULX

Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки VCULX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и VCULX.


Загрузка...

Показатели просадок


VCGEXVCULXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-51.32%

-18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-16.39%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.94%

-39.13%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.81%

-39.13%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-16.39%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.74%

-10.37%

-26.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.71%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGEX и VCULX

VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с VALIC Company I Growth Fund (VCULX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VCGEXVCULXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.53%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

12.12%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

22.57%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

23.07%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

21.91%

-4.28%