Сравнение VCGEX с VCULX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX).
VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VCGEX и VCULX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCGEX и VCULX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGEX VALIC Company I Emerging Economies Fund | 1.83% | 25.43% | 11.43% | 11.86% | -25.21% | 1.20% | 15.60% | 20.27% | -19.32% | 41.29% |
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -12.67% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VCGEX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у VCULX с доходностью -12.67%. За последние 10 лет акции VCGEX уступали акциям VCULX по среднегодовой доходности: 7.40% против 13.50% соответственно.
VCGEX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 7.40%
VCULX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCGEX и VCULX
VCGEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VCULX в 0.61%.
Доходность на риск
VCGEX vs. VCULX — Ранг доходности на риск
VCGEX
VCULX
Сравнение VCGEX c VCULX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCGEX | VCULX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.53 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 0.94 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.33 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 1.15 | +6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCGEX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.53 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.35 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.62 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.37 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VCGEX и VCULX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCGEX и VCULX
Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VCULX в 13.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGEX VALIC Company I Emerging Economies Fund | 2.19% | 0.00% | 2.20% | 18.56% | 21.86% | 1.78% | 2.01% | 1.59% | 1.78% | 1.17% |
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 13.48% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок VCGEX и VCULX
Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки VCULX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и VCULX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCGEX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -51.32% | -18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -16.39% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.94% | -39.13% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.81% | -39.13% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -16.39% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.74% | -10.37% | -26.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 4.71% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCGEX и VCULX
VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с VALIC Company I Growth Fund (VCULX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCGEX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.53% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 12.12% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 22.57% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 23.07% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 21.91% | -4.28% |