PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGEX с VCSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGEX с VCSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX).

VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGEX и VCSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGEX и VCSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		1.83%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%41.29%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		-9.97%22.57%32.60%55.45%-38.09%11.89%57.90%39.12%-9.29%41.36%

Доходность по периодам

С начала года, VCGEX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у VCSTX с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции VCGEX уступали акциям VCSTX по среднегодовой доходности: 7.40% против 17.13% соответственно.

VCGEX

1 день
-0.13%
1 месяц
-11.66%
С начала года
1.83%
6 месяцев
6.08%
1 год
28.94%
3 года*
14.82%
5 лет*
2.58%
10 лет*
7.40%

VCSTX

1 день
-1.96%
1 месяц
-10.51%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-10.93%
1 год
24.04%
3 года*
23.36%
5 лет*
9.15%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Emerging Economies Fund

VALIC Company I Science & Technology Fund

Часто сравнивают с VCGEX:
VCGEX с VOOVCGEX с VMSGXVCGEX с DEMIXVCGEX с FPADXVCGEX с BADEXVCGEX с BEMIXVCGEX с DRESX
Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с ADXVCSTX с VGREXVCSTX с VVSGXVCSTX с VCIEXVCSTX с VCTPXVCSTX с VMSGX

Сравнение комиссий VCGEX и VCSTX

VCGEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии VCSTX в 0.94%.

VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund

Доходность на риск

VCGEX vs. VCSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGEX c VCSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGEXVCSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.91

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.42

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.94

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

2.87

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGEX vs. VCSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGEX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа VCSTX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGEX и VCSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGEXVCSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.91

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.34

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.20

-0.13

Корреляция

Корреляция между VCGEX и VCSTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGEX и VCSTX

Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VCSTX в 8.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		2.19%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		8.28%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%

Просадки

Сравнение просадок VCGEX и VCSTX

Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки VCSTX в -89.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и VCSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGEXVCSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-89.61%

+19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-17.03%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.94%

-44.91%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.81%

-44.91%

+5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-17.03%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.74%

-47.36%

+10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

5.58%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGEX и VCSTX

Текущая волатильность для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) составляет 7.26%, в то время как у VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGEXVCSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

8.30%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

17.26%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

27.56%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

26.71%

-10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

25.32%

-7.69%