PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGEX с VMSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCGEX с VMSGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCGEX (VALIC Company I Emerging Economies Fund) and VMSGX (VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund) are both mutual funds - VCGEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by VALIC, while VMSGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCGEX returned 10.26%/yr vs 13.71%/yr for VMSGX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCGEX charges 0.93%/yr vs 0.75%/yr for VMSGX.

Доходность

Сравнение доходности VCGEX и VMSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCGEX показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у VMSGX с доходностью 10.97%. За последние 10 лет акции VCGEX уступали акциям VMSGX по среднегодовой доходности: 10.26% против 13.71% соответственно.

VCGEX

1 день
1.09%
1 месяц
9.66%
С начала года
30.58%
6 месяцев
33.42%
1 год
56.65%
3 года*
24.67%
5 лет*
6.81%
10 лет*
10.26%

VMSGX

1 день
0.56%
1 месяц
6.30%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.67%
1 год
17.90%
3 года*
18.12%
5 лет*
8.61%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCGEX и VMSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		30.58%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%41.29%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		10.97%11.23%19.79%22.06%-23.40%16.87%34.60%37.63%-8.89%26.30%

Correlation

The correlation between VCGEX and VMSGX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2005 г.

0.69

Over the past year, the correlation between VCGEX and VMSGX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Emerging Economies Fund

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с VCGEX:
VCGEX с VOOVCGEX с VCBCXVCGEX с VCULXVCGEX с VCGAXVCGEX с VCSTXVCGEX с DEMIXVCGEX с VCSLX
Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с IVOOVMSGX с MINTVMSGX с VVSCXVMSGX с VVSGXVMSGX с VCGAX

Доходность на риск

VCGEX vs. VMSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGEX c VMSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGEXVMSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
1.17

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
1.73

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.20

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

1.58

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

5.63

+11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGEX vs. VMSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGEX на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа VMSGX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGEX и VMSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGEXVMSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

1.17

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.32

-0.20

Просадки

Сравнение просадок VCGEX и VMSGX

Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки VMSGX в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и VMSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCGEXVMSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-66.65%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.17%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.43%

-23.85%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-33.62%

-5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.81%

-36.97%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.45%

-15.07%

-21.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.40%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGEX и VMSGX

VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCGEXVMSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

4.55%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

12.95%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

16.39%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

20.75%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

20.90%

-3.07%

Сравнение комиссий VCGEX и VMSGX

VCGEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VMSGX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGEX и VMSGX

Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VMSGX в 7.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		1.70%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		7.17%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%

Часто задаваемые вопросы

VCGEX and VMSGX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCGEX has higher volatility (6.65%) compared to VMSGX (4.55%). In terms of maximum drawdown, VCGEX dropped -70.06% vs VMSGX's -66.65%.

VCGEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCGEX и VMSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор