PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGEX с VMSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGEX с VMSGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX).

VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGEX и VMSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGEX и VMSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		1.83%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%41.29%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		-7.73%11.23%19.79%22.06%-23.40%16.87%34.60%37.63%-8.89%26.30%

Доходность по периодам

С начала года, VCGEX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у VMSGX с доходностью -7.73%. За последние 10 лет акции VCGEX уступали акциям VMSGX по среднегодовой доходности: 7.40% против 11.97% соответственно.

VCGEX

1 день
-0.13%
1 месяц
-11.66%
С начала года
1.83%
6 месяцев
6.08%
1 год
28.94%
3 года*
14.82%
5 лет*
2.58%
10 лет*
7.40%

VMSGX

1 день
-1.22%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-9.87%
1 год
10.56%
3 года*
11.49%
5 лет*
5.20%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Emerging Economies Fund

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с VCGEX:
VCGEX с VOOVCGEX с DEMIXVCGEX с FPADXVCGEX с BADEXVCGEX с BEMIXVCGEX с DRESXVCGEX с VCIEX
Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с MINTVMSGX с IVOOVMSGX с VVSCXVMSGX с VGREXVMSGX с VVSGX

Сравнение комиссий VCGEX и VMSGX

VCGEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VMSGX в 0.75%.

VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Доходность на риск

VCGEX vs. VMSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGEX c VMSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGEXVMSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.48

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.84

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.35

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

1.33

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGEX vs. VMSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGEX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа VMSGX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGEX и VMSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGEXVMSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.48

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.25

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.28

-0.22

Корреляция

Корреляция между VCGEX и VMSGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGEX и VMSGX

Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VMSGX в 8.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		2.19%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		8.62%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%

Просадки

Сравнение просадок VCGEX и VMSGX

Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки VMSGX в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и VMSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGEXVMSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-66.65%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.94%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.94%

-33.62%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.81%

-36.97%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-12.17%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.74%

-15.18%

-21.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.70%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGEX и VMSGX

VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGEXVMSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.76%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

12.33%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

21.68%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

20.67%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

20.81%

-3.18%