Сравнение VCGEX с VCBCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX).
VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VCBCX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VCGEX и VCBCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCGEX и VCBCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGEX VALIC Company I Emerging Economies Fund | 1.83% | 25.43% | 11.43% | 11.86% | -25.21% | 1.20% | 15.60% | 20.27% | -19.32% | 41.29% |
VCBCX VALIC Company I Blue Chip Growth Fund | -13.29% | 7.70% | 34.71% | 44.42% | -38.26% | 16.36% | 35.27% | 29.63% | -3.72% | 36.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VCGEX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у VCBCX с доходностью -13.29%. За последние 10 лет акции VCGEX уступали акциям VCBCX по среднегодовой доходности: 7.40% против 12.26% соответственно.
VCGEX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 7.40%
VCBCX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- -12.39%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCGEX и VCBCX
VCGEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VCBCX в 0.76%.
Доходность на риск
VCGEX vs. VCBCX — Ранг доходности на риск
VCGEX
VCBCX
Сравнение VCGEX c VCBCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCGEX | VCBCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.65 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.11 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.50 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 1.74 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCGEX | VCBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.65 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.23 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.29 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VCGEX и VCBCX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCGEX и VCBCX
Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VCBCX в 16.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGEX VALIC Company I Emerging Economies Fund | 2.19% | 0.00% | 2.20% | 18.56% | 21.86% | 1.78% | 2.01% | 1.59% | 1.78% | 1.17% |
VCBCX VALIC Company I Blue Chip Growth Fund | 16.88% | 0.00% | 10.23% | 16.65% | 25.75% | 8.99% | 8.63% | 11.48% | 0.07% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок VCGEX и VCBCX
Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки VCBCX в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и VCBCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCGEX | VCBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -55.01% | -15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -15.94% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.94% | -43.31% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.81% | -43.31% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -15.94% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.74% | -13.55% | -23.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 4.60% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCGEX и VCBCX
VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCGEX | VCBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 4.90% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 11.08% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 21.48% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 23.87% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 22.72% | -5.09% |