- ISIN
- US91915R6734
- Эмитент
- VALIC
- Дата выпуска
- 4 дек. 2005 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) прибавил 30.6% с начала года. Текущая цена акции VCGEX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VCGEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,390.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) показал доход в 30.58% с начала года и 56.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCGEX составила 10.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
VALIC Company I Emerging Economies Fund
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 9.66%
- С начала года
- 30.58%
- 6 месяцев
- 33.42%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- 24.67%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 10.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VCGEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении VCGEX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 22 дек. 2008 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.51% | 5.26% | -10.77% | 13.42% | 9.31% | 2.40% | 30.58% | ||||||
| 2025 | 0.94% | 0.47% | -2.32% | -0.00% | 4.75% | 5.75% | 1.86% | 1.69% | 5.94% | 3.91% | -2.26% | 2.57% | 25.43% |
| 2024 | -2.74% | 6.15% | 2.33% | 0.66% | 0.99% | 3.58% | 0.16% | 1.73% | 6.17% | -4.36% | -2.74% | -0.47% | 11.43% |
| 2023 | 9.11% | -6.44% | 3.02% | -0.36% | -2.37% | 5.61% | 5.49% | -6.38% | -1.97% | -3.29% | 6.62% | 3.72% | 11.86% |
| 2022 | -0.80% | -6.69% | -1.78% | -7.10% | 2.55% | -8.97% | -0.61% | -1.68% | -11.47% | -0.88% | 14.84% | -3.69% | -25.21% |
| 2021 | 3.30% | 3.10% | -0.39% | 2.88% | 0.28% | 0.84% | -5.44% | 3.02% | -5.68% | 1.60% | -5.33% | 3.75% | 1.20% |
Метрики бенчмарка
VALIC Company I Emerging Economies Fund has an annualized alpha of -4.55%, beta of 0.86, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 08, 2005.
- This fund participated in 108.95% of S&P 500 Index downside but only 79.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.55% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.65, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.55%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 79.16%
- Участие в снижении
- 108.95%
Комиссия
Комиссия VCGEX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCGEX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VCGEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.41 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 2.93 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.88 | 13.52 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I Emerging Economies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.00 | $0.14 | $1.09 | $1.37 | $0.18 | $0.20 | $0.14 | $0.13 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.70% | 0.00% | 2.20% | 18.56% | 21.86% | 1.78% | 2.01% | 1.59% | 1.78% | 1.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Emerging Economies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VALIC Company I Emerging Economies Fund показал максимальную просадку в 70.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 4266 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -70.06%март 2009 г. | 1y 4mo | 16y 11mo | 18y 4moокт. 2007 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -13.95%июнь 2006 г. | 1mo 3d | 4mo 12d | 5mo 15dмай 2006 г. - окт. 2006 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -13.44%авг. 2007 г. | 1mo | 1mo 24d | 2mo 24dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.80%март 2026 г. | 1mo 2d | 25d | 1mo 27dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2007 года2007 | -7.27%март 2007 г. | 6d | 1mo | 1mo 6dфевр. 2007 г. - апр. 2007 г. |
Показатели просадок
| VCGEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -56.78% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -9.10% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.43% | -18.90% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -25.43% | -13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.81% | -33.92% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.45% | -10.72% | -25.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.97% | +1.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCGEX
Добавьте VALIC Company I Emerging Economies Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCGEX