PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGEX с VCGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGEX с VCGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX).

VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGEX и VCGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGEX и VCGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		1.83%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%41.29%
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		-7.95%9.41%23.14%23.94%-18.71%26.34%24.07%30.50%-8.98%21.09%

Доходность по периодам

С начала года, VCGEX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у VCGAX с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции VCGEX уступали акциям VCGAX по среднегодовой доходности: 7.40% против 11.97% соответственно.

VCGEX

1 день
-0.13%
1 месяц
-11.66%
С начала года
1.83%
6 месяцев
6.08%
1 год
28.94%
3 года*
14.82%
5 лет*
2.58%
10 лет*
7.40%

VCGAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-5.90%
1 год
10.57%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Emerging Economies Fund

VALIC Company I Systematic Core Fund

Часто сравнивают с VCGEX:
VCGEX с VOOVCGEX с DEMIXVCGEX с VMSGXVCGEX с BADEXVCGEX с BEMIXVCGEX с FPADXVCGEX с VCIEX
Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с SPYVCGAX с VCULXVCGAX с VCBCXVCGAX с VGREXVCGAX с VMSGX

Сравнение комиссий VCGEX и VCGAX

VCGEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VCGAX в 0.63%.

VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund

Доходность на риск

VCGEX vs. VCGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGEX c VCGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGEXVCGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.65

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.06

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.70

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

3.14

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGEX vs. VCGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGEX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа VCGAX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGEX и VCGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGEXVCGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.65

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.49

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.22

-0.16

Корреляция

Корреляция между VCGEX и VCGAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGEX и VCGAX

Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VCGAX в 7.37%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		2.19%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.37%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%

Просадки

Сравнение просадок VCGEX и VCGAX

Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, примерно равная максимальной просадке VCGAX в -71.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и VCGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGEXVCGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-71.37%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.22%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.94%

-24.90%

-14.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.81%

-34.41%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-9.55%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.74%

-25.40%

-11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.77%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGEX и VCGAX

VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGEXVCGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.05%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

8.40%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

17.43%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

16.89%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

18.36%

-0.73%