PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGEX с VCSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGEX с VCSLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX).

VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGEX и VCSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGEX и VCSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		1.83%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%41.29%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		-2.67%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%

Доходность по периодам

С начала года, VCGEX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у VCSLX с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции VCGEX уступали акциям VCSLX по среднегодовой доходности: 7.40% против 8.04% соответственно.

VCGEX

1 день
-0.13%
1 месяц
-11.66%
С начала года
1.83%
6 месяцев
6.08%
1 год
28.94%
3 года*
14.82%
5 лет*
2.58%
10 лет*
7.40%

VCSLX

1 день
-1.46%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.64%
1 год
20.75%
3 года*
9.52%
5 лет*
1.67%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Emerging Economies Fund

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с VCGEX:
VCGEX с VOOVCGEX с DEMIXVCGEX с VMSGXVCGEX с BADEXVCGEX с BEMIXVCGEX с DRESXVCGEX с FPADX
Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VCBCXVCSLX с VGREX

Сравнение комиссий VCGEX и VCSLX

VCGEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VCSLX в 0.36%.

VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VCGEX vs. VCSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGEX c VCSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGEXVCSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.88

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.36

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.27

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

4.76

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGEX vs. VCSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGEX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа VCSLX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGEX и VCSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGEXVCSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.88

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.07

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.34

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.14

-0.07

Корреляция

Корреляция между VCGEX и VCSLX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGEX и VCSLX

Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VCSLX в 6.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		2.19%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.28%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%

Просадки

Сравнение просадок VCGEX и VCSLX

Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, примерно равная максимальной просадке VCSLX в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и VCSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGEXVCSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-67.69%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-13.89%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.94%

-31.83%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.81%

-41.78%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-11.16%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.74%

-18.47%

-18.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.71%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGEX и VCSLX

VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGEXVCSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.68%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

14.15%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

23.09%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

22.70%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

23.53%

-5.90%