Сравнение VGLSX с VBCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX).
VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VBCVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VGLSX и VBCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGLSX и VBCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | -2.11% | 16.06% | 12.15% | 15.50% | -16.78% | 8.59% | 3.91% | 9.79% | -9.49% | 13.58% |
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | -1.45% | 10.37% | 16.75% | 11.06% | -6.57% | 31.26% | -2.16% | 23.66% | -17.02% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VGLSX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у VBCVX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции VGLSX уступали акциям VBCVX по среднегодовой доходности: 5.35% против 9.01% соответственно.
VGLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 5.35%
VBCVX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLSX и VBCVX
VGLSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VBCVX в 0.48%.
Доходность на риск
VGLSX vs. VBCVX — Ранг доходности на риск
VGLSX
VBCVX
Сравнение VGLSX c VBCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLSX | VBCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.97 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.46 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.15 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 5.61 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLSX | VBCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.97 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.62 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VGLSX и VBCVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLSX и VBCVX
Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности VBCVX в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% |
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 9.39% | 0.00% | 1.61% | 7.29% | 4.41% | 19.32% | 13.79% | 10.74% | 1.92% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок VGLSX и VBCVX
Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что меньше максимальной просадки VBCVX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и VBCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGLSX | VBCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.78% | -58.88% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -11.32% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -19.90% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -40.12% | +14.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -6.73% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -11.09% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.32% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLSX и VBCVX
VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) имеют волатильность 3.38% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGLSX | VBCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.55% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 7.93% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 14.92% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 15.00% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 17.61% | -6.69% |