Сравнение VGLSX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VGLSX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGLSX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | -0.71% | 16.06% | 12.15% | 15.50% | -16.78% | 8.59% | 3.91% | 9.79% | -9.49% | 13.58% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.96% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, VGLSX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции VGLSX уступали акциям GIMFX по среднегодовой доходности: 5.50% против 6.46% соответственно.
VGLSX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 5.50%
GIMFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 6.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLSX и GIMFX
VGLSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
VGLSX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
VGLSX
GIMFX
Сравнение VGLSX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLSX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 2.85 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 3.70 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.57 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.48 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 13.93 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLSX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.85 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.01 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.73 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.64 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между VGLSX и GIMFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLSX и GIMFX
Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности GIMFX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% | 0.00% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.07% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VGLSX и GIMFX
Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGLSX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.78% | -25.87% | -18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -6.79% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -14.02% | -9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -25.87% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -5.36% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -4.33% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.75% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLSX и GIMFX
VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и GMO Implementation Fund (GIMFX) имеют волатильность 3.80% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGLSX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.70% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 5.81% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 8.81% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 8.46% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 8.93% | +1.99% |