PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLSX с GBFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGLSX с GBFFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGLSX (VALIC Company I Global Strategy Fund) and GBFFX (GMO Benchmark-Free Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, VGLSX returned 6.53%/yr vs 7.17%/yr for GBFFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGLSX charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for GBFFX.

Доходность

Сравнение доходности VGLSX и GBFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGLSX показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 12.11%. За последние 10 лет акции VGLSX уступали акциям GBFFX по среднегодовой доходности: 6.53% против 7.17% соответственно.

VGLSX

1 день
0.00%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.41%
6 месяцев
11.74%
1 год
25.91%
3 года*
16.39%
5 лет*
7.14%
10 лет*
6.53%

GBFFX

1 день
0.37%
1 месяц
4.16%
С начала года
12.11%
6 месяцев
14.18%
1 год
29.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
8.08%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGLSX и GBFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		10.41%16.06%12.15%15.50%-16.78%8.59%3.91%9.79%-9.49%13.58%
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund		12.11%24.07%0.40%15.24%-3.36%4.38%-3.35%13.79%-7.12%17.06%

Correlation

The correlation between VGLSX and GBFFX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2015 г.

0.75

The correlation between VGLSX and GBFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Strategy Fund

GMO Benchmark-Free Fund

Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с VOOVGLSX с VCBCXVGLSX с VCULXVGLSX с VCIEXVGLSX с VGREXVGLSX с POSKXVGLSX с VCGSX
Часто сравнивают с GBFFX:
GBFFX с AHTPXGBFFX с MAFIXGBFFX с GAAGBFFX с CIBFXGBFFX с FESGXGBFFX с HGLBGBFFX с GMOQX

Доходность на риск

VGLSX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GBFFX
Ранг доходности на риск GBFFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBFFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLSX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLSXGBFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
4.24

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
6.10

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.86

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

5.22

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.97

20.07

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLSX vs. GBFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLSX на текущий момент составляет 3.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBFFX равному 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLSX и GBFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLSXGBFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

4.24

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.01

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.70

-0.45

Просадки

Сравнение просадок VGLSX и GBFFX

Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и GBFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGLSXGBFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.78%

-26.62%

-18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-5.67%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-10.18%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-15.91%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-26.62%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-4.37%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.47%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLSX и GBFFX

VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGLSXGBFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.35%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

5.39%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

6.99%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

8.07%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

9.09%

+1.83%

Сравнение комиссий VGLSX и GBFFX

VGLSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLSX и GBFFX

Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности GBFFX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund		4.56%5.11%1.81%5.72%5.48%4.60%3.32%4.00%3.92%2.90%2.72%6.67%
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		2.94%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGLSX and GBFFX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGLSX has higher volatility (2.68%) compared to GBFFX (2.35%). In terms of maximum drawdown, VGLSX dropped -44.78% vs GBFFX's -26.62%.

GBFFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.24 vs 3.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGLSX и GBFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор