Сравнение VGK с IEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares Europe ETF (IEV).
VGK и IEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGK или IEV.
Доходность
Сравнение доходности VGK и IEV
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у IEV с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции VGK превзошли акции IEV по среднегодовой доходности: 4.95% против 4.62% соответственно.
VGK
2.67%
-6.01%
-5.27%
9.46%
6.10%
4.95%
IEV
2.39%
-6.13%
-5.71%
8.75%
6.07%
4.62%
Основные характеристики
| VGK | IEV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 0.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 0.97 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 3.01 | 2.80 |
| Индекс Язвы | 2.99% | 3.02% |
| Дневная вол-ть | 13.13% | 12.91% |
| Макс. просадка | -63.61% | -63.27% |
| Текущая просадка | -9.80% | -9.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGK и IEV
VGK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IEV в 0.59%.
Корреляция
Корреляция между VGK и IEV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGK c IEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и IEV
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности IEV в 3.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.14% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
IEV iShares Europe ETF | 3.01% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% | 3.79% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок VGK и IEV
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, примерно равная максимальной просадке IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и IEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и IEV
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares Europe ETF (IEV) имеют волатильность 4.24% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.