Сравнение VGK с IEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares Europe ETF (IEV).
VGK и IEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGK или IEV.
Основные характеристики
| VGK | IEV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.43% | 10.36% |
| Дох-ть за 1 год | 19.50% | 18.80% |
| Дох-ть за 3 года | 3.83% | 4.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.38% | 8.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.28% | 4.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 13.38% | 13.05% |
| Макс. просадка | -63.61% | -63.27% |
| Текущая просадка | -1.66% | -1.91% |
Корреляция
Корреляция между VGK и IEV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGK и IEV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGK показывает доходность 10.43%, а IEV немного ниже – 10.36%. За последние 10 лет акции VGK превзошли акции IEV по среднегодовой доходности: 5.28% против 4.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGK и IEV
VGK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IEV в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGK c IEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и IEV
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности IEV в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.04% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
IEV iShares Europe ETF | 2.79% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% | 3.79% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок VGK и IEV
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, примерно равная максимальной просадке IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и IEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и IEV
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares Europe ETF (IEV) имеют волатильность 3.84% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.