Сравнение VGK с NORW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Global X MSCI Norway ETF (NORW).
VGK и NORW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGK и NORW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGK и NORW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 25.75%. За последние 10 лет акции VGK уступали акциям NORW по среднегодовой доходности: 9.12% против 9.79% соответственно.
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGK и NORW
VGK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NORW в 0.50%.
Доходность на риск
VGK vs. NORW — Ранг доходности на риск
VGK
NORW
Сравнение VGK c NORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGK | NORW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.93 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.57 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.81 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 11.52 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGK | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.93 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.40 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VGK и NORW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и NORW
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности NORW в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок VGK и NORW
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и NORW.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGK | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -35.62% | -27.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -14.87% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -32.78% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -33.86% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -1.13% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -10.22% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.85% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и NORW
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеют волатильность 7.33% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGK | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 7.26% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 13.12% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 22.33% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 21.94% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 20.79% | -1.91% |