PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGK с NORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с NORW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds - VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index while NORW tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGK returned 10.15%/yr vs 9.97%/yr for NORW. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VGK charges 0.06%/yr vs 0.50%/yr for NORW.

Доходность

Сравнение доходности VGK и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 24.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGK имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции NORW немного отстают с 9.97%.

VGK

1 день
0.01%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
6.30%
С начала года
11.87%
1 год
24.22%
3 года*
17.92%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.15%
Всё время*
6.54%

NORW

1 день
-0.54%
1 месяц
6.98%
6 месяцев
14.09%
С начала года
24.02%
1 год
31.64%
3 года*
18.74%
5 лет*
6.94%
10 лет*
9.97%
Всё время*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NORW

Global X MSCI Norway ETF
$1.53M$1.42M$2.75M

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF
$209.62M$177.72M$221.99M

Сравнение доходности по годам VGK и NORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		11.87%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		24.02%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%

Correlation

The correlation between VGK and NORW is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.42

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.56

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.65

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2009 г.

0.78

Over the past year, the correlation between VGK and NORW has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VGK и NORW

Секторы
VGK
NORW

Финансовые услуги

24.1%
23.8%

Промышленность

20.0%
14.8%

Здравоохранение

12.6%

-

Технологии

9.9%
3.7%

Потребительский защитный сектор

7.8%
11.7%

Потребительский циклический сектор

7.0%
0.6%

Сырьевые материалы

5.2%
9.5%

Энергетика

4.5%
28.3%

Коммунальные услуги

4.5%
0.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
6.5%

Недвижимость

1.5%
0.4%

Финансовые услуги

VGK
24.1%
NORW
23.8%

Промышленность

VGK
20.0%
NORW
14.8%

Здравоохранение

VGK
12.6%
NORW

-

Технологии

VGK
9.9%
NORW
3.7%

Потребительский защитный сектор

VGK
7.8%
NORW
11.7%

Потребительский циклический сектор

VGK
7.0%
NORW
0.6%

Сырьевые материалы

VGK
5.2%
NORW
9.5%

Энергетика

VGK
4.5%
NORW
28.3%

Коммунальные услуги

VGK
4.5%
NORW
0.7%

Коммуникационные услуги

VGK
2.8%
NORW
6.5%

Недвижимость

VGK
1.5%
NORW
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

Global X MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с MGKNORW с VOONORW с SPYNORW с DXJ

Доходность на риск

VGK vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VGK c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGKNORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.83

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.59

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.19

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

6.81

+0.85

VGK vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NORW равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGK и NORW

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и NORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-35.62%

-27.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-14.49%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-16.06%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-32.78%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-33.86%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.28%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-10.11%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.66%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и NORW

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) составляет 3.99%, в то время как у Global X MSCI Norway ETF (NORW) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что VGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.79%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

13.96%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

17.34%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

22.01%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

20.56%

-2.07%

Сравнение комиссий VGK и NORW

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NORW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и NORW

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности NORW в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NORW
Global X MSCI Norway ETF		7.26%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.80%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VGK and NORW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NORW has higher volatility (4.79%) compared to VGK (3.99%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs NORW's -35.62%.

On 10-year performance, VGK leads with 10.15% vs 9.97% for NORW. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 10.15% return vs 9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for NORW.

NORW has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 2.80% for VGK.

VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.50% for NORW.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и NORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор