PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGK с HEDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с HEDJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) are both Europe Equities funds - VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index while HEDJ tracks the WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGK returned 9.91%/yr vs 10.92%/yr for HEDJ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VGK charges 0.06%/yr vs 0.58%/yr for HEDJ.

Доходность

Сравнение доходности VGK и HEDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGK показывает доходность 8.15%, а HEDJ немного выше – 8.50%. За последние 10 лет акции VGK уступали акциям HEDJ по среднегодовой доходности: 9.91% против 10.92% соответственно.

VGK

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
5.25%
С начала года
8.15%
1 год
18.56%
3 года*
15.67%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.91%

HEDJ

1 день
0.07%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
4.44%
С начала года
8.50%
1 год
18.89%
3 года*
14.16%
5 лет*
11.18%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGK и HEDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		8.15%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		8.50%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%

Correlation

The correlation between VGK and HEDJ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2009 г.

0.81

The correlation between VGK and HEDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGK и HEDJ

Секторы
VGK
HEDJ

Финансовые услуги

23.5%
14.5%

Промышленность

20.3%
23.4%

Здравоохранение

12.4%
7.9%

Технологии

9.4%
5.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
9.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
13.6%

Сырьевые материалы

5.6%
6.8%

Энергетика

5.0%
3.9%

Коммунальные услуги

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.1%
5.5%

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

VGK
23.5%
HEDJ
14.5%

Промышленность

VGK
20.3%
HEDJ
23.4%

Здравоохранение

VGK
12.4%
HEDJ
7.9%

Технологии

VGK
9.4%
HEDJ
5.1%

Потребительский защитный сектор

VGK
7.7%
HEDJ
9.7%

Потребительский циклический сектор

VGK
7.1%
HEDJ
13.6%

Сырьевые материалы

VGK
5.6%
HEDJ
6.8%

Энергетика

VGK
5.0%
HEDJ
3.9%

Коммунальные услуги

VGK
4.4%
HEDJ

-

Коммуникационные услуги

VGK
3.1%
HEDJ
5.5%

Недвижимость

VGK
1.6%
HEDJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с HEZUHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с UPVHEDJ с SPYHEDJ с EMMF

Доходность на риск

VGK vs. HEDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c HEDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGKHEDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.22

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.83

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.59

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

6.48

-0.77

VGK vs. HEDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEDJ равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и HEDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGK и HEDJ

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и HEDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKHEDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-38.18%

-25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-11.90%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-15.93%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-22.17%

-10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-38.18%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.31%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-5.89%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.92%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и HEDJ

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKHEDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.32%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

13.27%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

15.61%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

16.82%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

18.12%

+0.35%

Сравнение комиссий VGK и HEDJ

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HEDJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и HEDJ

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности HEDJ в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.79%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.89%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VGK and HEDJ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGK has higher volatility (3.83%) compared to HEDJ (3.32%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs HEDJ's -38.18%.

On 10-year performance, HEDJ leads with 10.92% vs 9.91% for VGK. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, HEDJ has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEDJ has performed better with a 10.92% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.58% for HEDJ.

VGK has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 1.79% for HEDJ.

VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.58% for HEDJ.

HEDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и HEDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор