PortfoliosLab logo
Сравнение HEDJ с EMMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEDJ и EMMF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и EMMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.96%
26.96%
HEDJ
EMMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEDJ:

0.12

EMMF:

0.31

Коэф-т Сортино

HEDJ:

0.30

EMMF:

0.54

Коэф-т Омега

HEDJ:

1.04

EMMF:

1.07

Коэф-т Кальмара

HEDJ:

0.14

EMMF:

0.29

Коэф-т Мартина

HEDJ:

0.37

EMMF:

0.85

Индекс Язвы

HEDJ:

5.99%

EMMF:

5.43%

Дневная вол-ть

HEDJ:

19.22%

EMMF:

14.61%

Макс. просадка

HEDJ:

-38.18%

EMMF:

-32.55%

Текущая просадка

HEDJ:

-5.48%

EMMF:

-6.82%

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у EMMF с доходностью 0.54%.


HEDJ

С начала года

7.75%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

7.41%

1 год

1.80%

5 лет

14.58%

10 лет

7.33%

EMMF

С начала года

0.54%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

-3.15%

1 год

3.17%

5 лет

10.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEDJ и EMMF

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EMMF в 0.48%.


График комиссии HEDJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEDJ: 0.58%
График комиссии EMMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMMF: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEDJ и EMMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEDJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEDJ, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

EMMF
Ранг риск-скорректированной доходности EMMF, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMMF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEDJ c EMMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEDJ, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEDJ: 0.12
EMMF: 0.31
Коэффициент Сортино HEDJ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEDJ: 0.30
EMMF: 0.54
Коэффициент Омега HEDJ, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEDJ: 1.04
EMMF: 1.07
Коэффициент Кальмара HEDJ, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEDJ: 0.14
EMMF: 0.29
Коэффициент Мартина HEDJ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEDJ: 0.37
EMMF: 0.85

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа EMMF равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и EMMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.31
HEDJ
EMMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и EMMF

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности EMMF в 1.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
3.04%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.44%5.83%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
1.52%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и EMMF

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что больше максимальной просадки EMMF в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и EMMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.48%
-6.82%
HEDJ
EMMF

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и EMMF

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.66%
9.81%
HEDJ
EMMF