PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEDJ с EMMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDJ с EMMF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) and EMMF (WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - HEDJ is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while EMMF is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree. HEDJ is passively managed, while EMMF is actively managed. Over the past 5 years, HEDJ returned 10.88%/yr vs 10.50%/yr for EMMF. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HEDJ charges 0.58%/yr vs 0.48%/yr for EMMF.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и EMMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у EMMF с доходностью 19.56%.

HEDJ

1 день
-0.44%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
7.30%
С начала года
10.82%
1 год
21.14%
3 года*
15.32%
5 лет*
10.88%
10 лет*
10.95%
Всё время*
9.01%

EMMF

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.59%
6 месяцев
11.17%
С начала года
19.56%
1 год
32.75%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—
Всё время*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMMF

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
$651.32K$529.10K$571.40K

HEDJ

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
$3.61M$3.33M$5.03M

Сравнение доходности по годам HEDJ и EMMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		10.82%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-13.67%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		19.56%21.22%9.45%20.59%-13.47%5.97%9.25%2.30%-6.45%

Correlation

The correlation between HEDJ and EMMF is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2018 г.

0.62

The correlation between HEDJ and EMMF has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEDJ и EMMF

Секторы
HEDJ
EMMF

Промышленность

22.6%
12.4%

Финансовые услуги

15.8%
8.5%

Технологии

13.2%
39.6%

Потребительский циклический сектор

12.9%
11.0%

Потребительский защитный сектор

12.7%
2.2%

Здравоохранение

7.9%
4.5%

Сырьевые материалы

6.6%
8.0%

Коммуникационные услуги

4.7%
6.8%

Энергетика

3.4%
3.3%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Промышленность

HEDJ
22.6%
EMMF
12.4%

Финансовые услуги

HEDJ
15.8%
EMMF
8.5%

Технологии

HEDJ
13.2%
EMMF
39.6%

Потребительский циклический сектор

HEDJ
12.9%
EMMF
11.0%

Потребительский защитный сектор

HEDJ
12.7%
EMMF
2.2%

Здравоохранение

HEDJ
7.9%
EMMF
4.5%

Сырьевые материалы

HEDJ
6.6%
EMMF
8.0%

Коммуникационные услуги

HEDJ
4.7%
EMMF
6.8%

Энергетика

HEDJ
3.4%
EMMF
3.3%

Недвижимость

HEDJ

-

EMMF
0.9%

Коммунальные услуги

HEDJ

-

EMMF
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с HEZUHEDJ с VGKHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с UPVHEDJ с SPY
Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с FLTWEMMF с BKEMEMMF с EEMEMMF с BBAXEMMF с SPEMEMMF с UEVMEMMF с GSEE

Доходность на риск

HEDJ vs. EMMF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HEDJ c EMMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEDJEMMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.57

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.08

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.29

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

7.96

-0.69

HEDJ vs. EMMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMMF равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и EMMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и EMMF

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что больше максимальной просадки EMMF в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и EMMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDJEMMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-32.57%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-14.40%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-16.02%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-24.02%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-7.72%

+7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-7.45%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.13%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и EMMF

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 4.58%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDJEMMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

7.81%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

19.43%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

20.99%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.46%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

17.12%

+1.03%

Сравнение комиссий HEDJ и EMMF

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EMMF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и EMMF

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности EMMF в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		1.98%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%0.00%0.00%0.00%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.76%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%

Часто задаваемые вопросы

HEDJ and EMMF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMMF has higher volatility (7.81%) compared to HEDJ (4.58%). In terms of maximum drawdown, HEDJ dropped -38.18% vs EMMF's -32.57%.

On 5-year performance, HEDJ leads with 10.88% vs 10.50% for EMMF. On fees, EMMF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, HEDJ has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEDJ has performed better with a 10.88% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMMF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for HEDJ.

EMMF has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.76% for HEDJ.

HEDJ is categorized as Europe Equities, while EMMF is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.58% for HEDJ and 0.48% for EMMF.

EMMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDJ и EMMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор