PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с EMMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDJ с EMMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) and EMMF (WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - HEDJ is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while EMMF is a Asia Pacific Equities fund actively managed by WisdomTree. HEDJ is passively managed, while EMMF is actively managed. Over the past 5 years, HEDJ returned 11.03%/yr vs 10.50%/yr for EMMF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDJ charges 0.58%/yr vs 0.48%/yr for EMMF.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и EMMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у EMMF с доходностью 26.23%.

HEDJ

1 день
0.46%
1 месяц
3.79%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.79%
1 год
16.00%
3 года*
14.88%
5 лет*
11.03%
10 лет*
10.70%

EMMF

1 день
-1.39%
1 месяц
7.35%
С начала года
26.23%
6 месяцев
27.33%
1 год
45.89%
3 года*
23.37%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDJ и EMMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		6.86%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-12.22%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		26.23%21.22%9.45%20.59%-13.47%5.97%9.25%2.30%-6.64%

Correlation

The correlation between HEDJ and EMMF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2018 г.

0.62

The correlation between HEDJ and EMMF has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEDJ и EMMF

Секторы
HEDJ
EMMF

Промышленность

22.9%
3.8%

Финансовые услуги

15.0%
8.2%

Потребительский циклический сектор

13.4%
14.0%

Потребительский защитный сектор

12.7%
4.4%

Технологии

11.0%
32.9%

Здравоохранение

8.4%
0.3%

Сырьевые материалы

7.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

5.5%
6.6%

Энергетика

4.0%
2.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.0%

Промышленность

HEDJ
22.9%
EMMF
3.8%

Финансовые услуги

HEDJ
15.0%
EMMF
8.2%

Потребительский циклический сектор

HEDJ
13.4%
EMMF
14.0%

Потребительский защитный сектор

HEDJ
12.7%
EMMF
4.4%

Технологии

HEDJ
11.0%
EMMF
32.9%

Здравоохранение

HEDJ
8.4%
EMMF
0.3%

Сырьевые материалы

HEDJ
7.0%
EMMF
1.9%

Коммуникационные услуги

HEDJ
5.5%
EMMF
6.6%

Энергетика

HEDJ
4.0%
EMMF
2.1%

Недвижимость

HEDJ

-

EMMF

-

Коммунальные услуги

HEDJ

-

EMMF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с VGKHEDJ с HEZUHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с SPYHEDJ с UPV
Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с FLTWEMMF с BKEMEMMF с BBAXEMMF с EEMEMMF с SPEMEMMF с UEVMEMMF с VWO

Доходность на риск

HEDJ vs. EMMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c EMMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDJEMMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.77

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.67

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

4.34

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

17.88

-12.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDJ vs. EMMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа EMMF равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и EMMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDJEMMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.77

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и EMMF

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что больше максимальной просадки EMMF в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и EMMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDJEMMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-32.57%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-10.62%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-16.02%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-24.99%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-2.58%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-7.45%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.57%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и EMMF

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 5.05%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDJEMMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

7.26%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

14.55%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

16.64%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

14.39%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

16.62%

+1.79%

Сравнение комиссий HEDJ и EMMF

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EMMF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и EMMF

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности EMMF в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		1.87%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%0.00%0.00%0.00%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.53%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%

Часто задаваемые вопросы

HEDJ and EMMF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMMF has higher volatility (7.26%) compared to HEDJ (5.05%). In terms of maximum drawdown, HEDJ dropped -38.18% vs EMMF's -32.57%.

On 5-year performance, HEDJ leads with 11.03% vs 10.50% for EMMF. On fees, EMMF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, HEDJ has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEDJ has performed better with a 11.03% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMMF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for HEDJ.

EMMF has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.53% for HEDJ.

HEDJ is categorized as Europe Equities, while EMMF is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.58% for HEDJ and 0.48% for EMMF.

EMMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDJ и EMMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор