PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGK с EZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с EZU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) are both Europe Equities funds - VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index while EZU tracks the MSCI EMU. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGK returned 9.35%/yr vs 9.93%/yr for EZU. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VGK charges 0.06%/yr vs 0.51%/yr for EZU.

Доходность

Сравнение доходности VGK и EZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у EZU с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции VGK уступали акциям EZU по среднегодовой доходности: 9.35% против 9.93% соответственно.

VGK

1 день
1.13%
1 месяц
2.33%
С начала года
6.81%
6 месяцев
9.95%
1 год
18.56%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.35%

EZU

1 день
1.11%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.13%
6 месяцев
10.46%
1 год
20.12%
3 года*
18.94%
5 лет*
9.20%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGK и EZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		6.81%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		8.13%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%23.27%-16.76%27.89%

Correlation

The correlation between VGK and EZU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.96

The correlation between VGK and EZU has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGK и EZU

Секторы
VGK
EZU

Финансовые услуги

23.9%
24.2%

Промышленность

19.5%
21.3%

Здравоохранение

12.1%
5.8%

Потребительский защитный сектор

8.5%
5.6%

Технологии

8.3%
14.6%

Потребительский циклический сектор

6.8%
8.3%

Сырьевые материалы

5.4%
4.1%

Энергетика

5.3%
4.2%

Коммунальные услуги

4.8%
6.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.1%

Недвижимость

1.5%
1.0%

Финансовые услуги

VGK
23.9%
EZU
24.2%

Промышленность

VGK
19.5%
EZU
21.3%

Здравоохранение

VGK
12.1%
EZU
5.8%

Потребительский защитный сектор

VGK
8.5%
EZU
5.6%

Технологии

VGK
8.3%
EZU
14.6%

Потребительский циклический сектор

VGK
6.8%
EZU
8.3%

Сырьевые материалы

VGK
5.4%
EZU
4.1%

Энергетика

VGK
5.3%
EZU
4.2%

Коммунальные услуги

VGK
4.8%
EZU
6.8%

Коммуникационные услуги

VGK
3.3%
EZU
4.1%

Недвижимость

VGK
1.5%
EZU
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

iShares MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с EZU:
EZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZEZU с VOO

Доходность на риск

VGK vs. EZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c EZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGKEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.19

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.75

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.55

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

5.60

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGK vs. EZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EZU равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и EZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGKEZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.21

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VGK и EZU

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, примерно равная максимальной просадке EZU в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и EZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-65.32%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-13.06%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-15.02%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-36.11%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-41.37%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.04%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-19.23%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.60%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и EZU

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) составляет 5.63%, в то время как у iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что VGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.15%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

14.15%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

16.92%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

19.85%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

20.49%

-1.53%

Сравнение комиссий VGK и EZU

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EZU в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и EZU

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности EZU в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		2.64%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.79%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VGK and EZU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EZU has higher volatility (6.15%) compared to VGK (5.63%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs EZU's -65.32%.

On 10-year performance, EZU leads with 9.93% vs 9.35% for VGK. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZU has performed better with a 9.93% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.51% for EZU.

VGK has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.64% for EZU.

VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while EZU tracks MSCI EMU. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.51% for EZU.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и EZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор