PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGK с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с BBEU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both Europe Equities funds - VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index while BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGK returned 9.38%/yr vs 9.88%/yr for BBEU. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. VGK charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности VGK и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGK показывает доходность 11.87%, а BBEU немного ниже – 11.59%.

VGK

1 день
0.01%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
6.30%
С начала года
11.87%
1 год
24.22%
3 года*
17.92%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.15%
Всё время*
6.54%

BBEU

1 день
-0.05%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
6.18%
С начала года
11.59%
1 год
24.71%
3 года*
18.10%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
Всё время*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBEU

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
$15.19M$17.44M$26.82M

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF
$209.62M$177.72M$221.99M

Сравнение доходности по годам VGK и BBEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		11.87%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.49%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		11.59%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%

Correlation

The correlation between VGK and BBEU is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.99

The correlation between VGK and BBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGK и BBEU

Секторы
VGK
BBEU

Финансовые услуги

24.1%
23.2%

Промышленность

20.0%
14.5%

Здравоохранение

12.6%
11.0%

Технологии

9.9%
8.0%

Потребительский защитный сектор

7.8%
8.1%

Потребительский циклический сектор

7.0%
4.3%

Сырьевые материалы

5.2%
4.0%

Энергетика

4.5%
3.5%

Коммунальные услуги

4.5%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.5%

Недвижимость

1.5%
0.3%

Финансовые услуги

VGK
24.1%
BBEU
23.2%

Промышленность

VGK
20.0%
BBEU
14.5%

Здравоохранение

VGK
12.6%
BBEU
11.0%

Технологии

VGK
9.9%
BBEU
8.0%

Потребительский защитный сектор

VGK
7.8%
BBEU
8.1%

Потребительский циклический сектор

VGK
7.0%
BBEU
4.3%

Сырьевые материалы

VGK
5.2%
BBEU
4.0%

Энергетика

VGK
4.5%
BBEU
3.5%

Коммунальные услуги

VGK
4.5%
BBEU
2.9%

Коммуникационные услуги

VGK
2.8%
BBEU
2.5%

Недвижимость

VGK
1.5%
BBEU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHYBBEU с SCHDBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с DXJ

Доходность на риск

VGK vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VGK c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGKBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.56

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.25

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.03

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

7.70

-0.04

VGK vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEU равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGK и BBEU

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-36.27%

-27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-12.23%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-14.23%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-31.08%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-6.03%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.22%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и BBEU

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеют волатильность 3.99% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.91%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

13.84%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

15.90%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

17.58%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

19.25%

-0.76%

Сравнение комиссий VGK и BBEU

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BBEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и BBEU

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности BBEU в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.84%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.80%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VGK and BBEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGK has higher volatility (3.99%) compared to BBEU (3.91%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs BBEU's -36.27%.

On 5-year performance, BBEU leads with 9.88% vs 9.38% for VGK. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 9.88% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for BBEU.

BBEU has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.80% for VGK.

VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.09% for BBEU.

BBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор