PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIVX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGIVX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VGIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2015 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VGIVX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIVX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares		-1.83%13.05%6.31%10.48%-16.72%-2.41%5.83%14.03%-2.72%8.47%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-2.83%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VGIVX показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VGIVX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 3.54% против 9.38% соответственно.

VGIVX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.82%
1 год
8.16%
3 года*
8.41%
5 лет*
2.21%
10 лет*
3.54%

VWELX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.29%
3 года*
12.85%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGIVX:
VGIVX с SPAXXVGIVX с VEMBXVGIVX с VOOVGIVX с XLKVGIVX с SCHGVGIVX с QQQVGIVX с VEGBX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VGIVX и VWELX

VGIVX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VGIVX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIVX
Ранг доходности на риск VGIVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIVX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIVXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.25

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.83

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.89

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

8.42

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIVX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIVX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIVX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIVXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.25

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.70

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.83

-0.17

Корреляция

Корреляция между VGIVX и VWELX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIVX и VWELX

Дивидендная доходность VGIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности VWELX в 11.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares		5.49%5.95%6.58%5.53%5.32%3.53%4.21%4.62%4.62%4.67%4.76%4.55%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.86%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VGIVX и VWELX

Максимальная просадка VGIVX за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIVX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGIVXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-36.12%

+9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-6.78%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-20.88%

-5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.79%

-25.33%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-4.39%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-3.93%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.80%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIVX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) составляет 1.92%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VGIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGIVXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

4.10%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

6.68%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

11.89%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

11.11%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

11.50%

-5.17%