Сравнение VGIVX с VWELX
VGIVX (Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both mutual funds - VGIVX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VGIVX returned 3.63%/yr vs 10.12%/yr for VWELX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VGIVX charges 0.18%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.
Доходность
Сравнение доходности VGIVX и VWELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGIVX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции VGIVX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 3.63% против 10.12% соответственно.
VGIVX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 3.63%
VWELX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам VGIVX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares | 1.43% | 13.05% | 6.31% | 10.48% | -16.72% | -2.41% | 5.83% | 14.03% | -2.72% | 8.47% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 6.39% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Correlation
The correlation between VGIVX and VWELX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between VGIVX and VWELX shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGIVX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VGIVX
VWELX
Сравнение VGIVX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGIVX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.45 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.99 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 13.88 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGIVX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.41 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.78 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.88 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VGIVX и VWELX
Максимальная просадка VGIVX за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIVX и VWELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGIVX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -36.12% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -6.78% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.14% | -11.98% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -20.88% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.79% | -25.33% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.67% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -3.92% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.46% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIVX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что VGIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGIVX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 2.61% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | 6.68% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 8.41% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 11.14% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 11.53% | -5.17% |
Сравнение комиссий VGIVX и VWELX
VGIVX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIVX и VWELX
Дивидендная доходность VGIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности VWELX в 10.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares | 5.89% | 5.95% | 6.58% | 5.53% | 5.32% | 3.53% | 4.21% | 4.62% | 4.62% | 4.67% | 4.76% | 4.55% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 10.83% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Часто задаваемые вопросы
VGIVX and VWELX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWELX has higher volatility (2.61%) compared to VGIVX (1.56%). In terms of maximum drawdown, VGIVX dropped -26.79% vs VWELX's -36.12%.
VGIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGIVX и VWELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор