PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIVX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGIVX с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

VGIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2015 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VGIVX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIVX и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares		-1.83%13.05%6.31%10.48%-16.72%-2.41%5.83%14.03%-2.72%8.47%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, VGIVX показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции VGIVX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 3.54% против 21.00% соответственно.

VGIVX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.82%
1 год
8.16%
3 года*
8.41%
5 лет*
2.21%
10 лет*
3.54%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VGIVX:
VGIVX с SPAXXVGIVX с VEMBXVGIVX с VOOVGIVX с SCHGVGIVX с QQQVGIVX с VEGBXVGIVX с BND
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий VGIVX и XLK

VGIVX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

VGIVX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIVX
Ранг доходности на риск VGIVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIVX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIVXXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.13

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.71

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.97

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

6.31

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIVX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIVX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIVX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIVXXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.13

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.64

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.87

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.36

+0.29

Корреляция

Корреляция между VGIVX и XLK составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIVX и XLK

Дивидендная доходность VGIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares		5.49%5.95%6.58%5.53%5.32%3.53%4.21%4.62%4.62%4.67%4.76%4.55%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок VGIVX и XLK

Максимальная просадка VGIVX за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIVX и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

VGIVXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-82.05%

+55.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-15.92%

+11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-33.56%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.79%

-33.56%

+6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-11.04%

+7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-35.17%

+30.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

4.98%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIVX и XLK

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) составляет 1.92%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что VGIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGIVXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

8.12%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

16.49%

-13.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

27.05%

-22.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

24.72%

-18.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

24.33%

-18.00%