PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIVX с VEMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIVX с VEMBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGIVX (Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares) and VEMBX (Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares) are both mutual funds - VGIVX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while VEMBX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VGIVX returned 2.38%/yr vs 4.30%/yr for VEMBX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VGIVX charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for VEMBX.

Доходность

Сравнение доходности VGIVX и VEMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIVX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у VEMBX с доходностью 2.78%.

VGIVX

1 день
0.22%
1 месяц
1.04%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.36%
3 года*
9.79%
5 лет*
2.38%
10 лет*
3.65%

VEMBX

1 день
0.19%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.78%
6 месяцев
3.29%
1 год
13.47%
3 года*
11.68%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIVX и VEMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares		1.70%13.05%6.31%10.48%-16.72%-2.41%5.83%14.03%-2.72%8.30%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		2.78%14.32%7.38%13.66%-13.18%-1.53%14.99%17.72%-0.89%13.12%

Correlation

The correlation between VGIVX and VEMBX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.94

The correlation between VGIVX and VEMBX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGIVX:
VGIVX с SPAXXVGIVX с XLKVGIVX с VOOVGIVX с VSBSXVGIVX с SCHGVGIVX с BNDVGIVX с VEGBX
Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с PEBIXVEMBX с EMBVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIX

Доходность на риск

VGIVX vs. VEMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIVX
Ранг доходности на риск VGIVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIVX c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIVXVEMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
3.17

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
5.17

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.66

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.68

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

16.26

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIVX vs. VEMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIVX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMBX равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIVX и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIVXVEMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

3.17

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.68

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.08

-0.38

Просадки

Сравнение просадок VGIVX и VEMBX

Максимальная просадка VGIVX за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки VEMBX в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIVX и VEMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGIVXVEMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-24.36%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-3.77%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.14%

-5.56%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-24.36%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-3.87%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.85%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIVX и VEMBX

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что VGIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGIVXVEMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.45%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

3.57%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

4.38%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

6.35%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

6.36%

0.00%

Сравнение комиссий VGIVX и VEMBX

VGIVX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VEMBX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIVX и VEMBX

Дивидендная доходность VGIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности VEMBX в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		6.00%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%0.00%0.00%
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares		5.88%5.95%6.58%5.53%5.32%3.53%4.21%4.62%4.62%4.67%4.76%4.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VGIVX and VEMBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGIVX has higher volatility (1.56%) compared to VEMBX (1.45%). In terms of maximum drawdown, VGIVX dropped -26.79% vs VEMBX's -24.36%.

VEMBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIVX и VEMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор