Сравнение VGIVX с SPAXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX).
VGIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2015 г.. SPAXX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности VGIVX и SPAXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGIVX и SPAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VGIVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares | -1.83% | 13.05% | 6.31% | 10.48% | -16.72% | -0.00% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 0.53% | 3.96% | 1.54% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VGIVX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у SPAXX с доходностью 0.53%.
VGIVX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 3.54%
SPAXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIVX и SPAXX
Доходность на риск
VGIVX vs. SPAXX — Ранг доходности на риск
VGIVX
SPAXX
Сравнение VGIVX c SPAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGIVX | SPAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 3.48 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGIVX | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 3.48 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 2.01 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между VGIVX и SPAXX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIVX и SPAXX
Дивидендная доходность VGIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности SPAXX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares | 5.49% | 5.95% | 6.58% | 5.53% | 5.32% | 3.53% | 4.21% | 4.62% | 4.62% | 4.67% | 4.76% | 4.55% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.42% | 3.88% | 1.53% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGIVX и SPAXX
Максимальная просадка VGIVX за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIVX и SPAXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGIVX | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | 0.00% | -26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | 0.00% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | 0.00% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | 0.00% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.00% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIVX и SPAXX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VGIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGIVX | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 0.00% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 0.71% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 1.08% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 0.67% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 0.67% | +5.66% |