Сравнение VGIVX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
VGIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2015 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VGIVX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGIVX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares | -1.83% | 13.05% | 6.31% | 10.48% | -16.72% | -2.41% | 5.83% | 14.03% | -2.72% | 8.47% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VGIVX показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции VGIVX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 3.54% против 16.95% соответственно.
VGIVX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 3.54%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIVX и SCHG
VGIVX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGIVX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
VGIVX
SCHG
Сравнение VGIVX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGIVX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.76 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.24 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.17 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.09 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 3.71 | +5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGIVX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.76 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VGIVX и SCHG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIVX и SCHG
Дивидендная доходность VGIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares | 5.49% | 5.95% | 6.58% | 5.53% | 5.32% | 3.53% | 4.21% | 4.62% | 4.62% | 4.67% | 4.76% | 4.55% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок VGIVX и SCHG
Максимальная просадка VGIVX за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIVX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGIVX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -34.59% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -16.41% | +12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -34.59% | +7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.79% | -34.59% | +7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -12.51% | +8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -5.22% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 4.84% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIVX и SCHG
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) составляет 1.92%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что VGIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGIVX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 6.77% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 12.54% | -9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 22.45% | -17.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 22.31% | -16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 21.51% | -15.18% |